Хотите сбалансировать вложение в ET? У ETF ниже самая низкая корреляция с ET — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ET падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ET.
Лучшие диверсификаторы для ET
249 ETF имеют низкую корреляцию с ET (менее 0.3), из них 120 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.24, против -0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | -0.24 | -0.09 | -0.09 | 76 | Government Bonds, Short-Term Bond | ET vs SCHO | |
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.22 | -0.02 | -0.02 | 72 | Municipal Bonds | ET vs VTEB | |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | -0.21 | -0.00 | 0.03 | 70 | Corporate Bonds | ET vs VCSH | |
| JPMorgan Income ETF | -0.21 | 0.06 | — | 93 | Multisector Bonds | ET vs JPIE | |
| Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | -0.20 | -0.01 | — | 71 | Municipal Bonds | ET vs VTES |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ET, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ET и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Coca-Cola European Partners plc (CCEP) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola European Partners plc | -0.12 | 0.06 | 0.18 | 50 | Consumer Defensive | |
| HSBC Holdings plc | -0.12 | 0.15 | 0.25 | 92 | Financial Services | |
| Cardinal Health, Inc. | -0.11 | 0.04 | 0.18 | 79 | Healthcare | |
| Dynex Capital, Inc. | -0.10 | 0.19 | 0.28 | 77 | Real Estate | |
| Ford Motor Company | -0.09 | 0.16 | 0.32 | 71 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ET
Добавьте ET в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ET