Хотите сбалансировать вложение в ET? У ETF ниже самая низкая корреляция с ET — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ET падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ET.
Лучшие диверсификаторы для ET
278 ETF имеют низкую корреляцию с ET (менее 0.3), из них 128 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.25, против -0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | -0.25 | -0.09 | -0.09 | 81 | Government Bonds, Short-Term Bond | ET vs SCHO | |
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.22 | -0.02 | -0.02 | 72 | Municipal Bonds | ET vs VTEB | |
| JPMorgan Income ETF | -0.21 | 0.07 | — | 93 | Multisector Bonds | ET vs JPIE | |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | -0.21 | -0.00 | 0.03 | 74 | Corporate Bonds | ET vs VCSH | |
| iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond E... | -0.20 | 0.01 | 0.02 | 88 | Corporate Bonds | ET vs SLQD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ET, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ET и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — HSBC Holdings plc (HSBC) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings plc | -0.12 | 0.16 | 0.25 | 90 | Financial Services | |
| Northern Dynasty Minerals Ltd. | -0.09 | 0.04 | 0.12 | 65 | Basic Materials | |
| Deluxe Corporation | -0.09 | 0.19 | 0.28 | 82 | Communication Services | |
| Ford Motor Company | -0.09 | 0.16 | 0.32 | 82 | Consumer Cyclical | |
| Centrus Energy Corp. | -0.09 | 0.18 | 0.26 | 55 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ET
Добавьте ET в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ET