Хотите сбалансировать вложение в ET? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ET, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ET
291 ETF имеют низкую корреляцию с ET (менее 0.3), из них 184 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — JPMorgan Income ETF (JPIE) (Multisector Bonds), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.04 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Income ETF | -0.24 | 0.04 | — | 94 | Multisector Bonds | ET vs JPIE | |
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | -0.24 | -0.11 | -0.09 | 85 | Government Bonds, Short-Term Bond | ET vs SCHO | |
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.24 | -0.04 | -0.02 | 64 | Municipal Bonds | ET vs VTEB | |
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | -0.23 | -0.08 | -0.06 | 54 | Short-Term Bond | ET vs BSV | |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | -0.23 | -0.03 | 0.03 | 68 | Corporate Bonds | ET vs VCSH |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ET и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Shopify Inc. (SHOP) (Technology), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopify Inc. | -0.14 | 0.13 | 0.21 | 51 | Technology | |
| ASML Holding N.V. | -0.14 | 0.12 | 0.20 | 96 | Technology | |
| Dynex Capital, Inc. | -0.13 | 0.17 | 0.26 | 72 | Real Estate | |
| HSBC Holdings plc | -0.13 | 0.13 | 0.26 | 95 | Financial Services | |
| Hitachi Ltd ADR | -0.12 | 0.08 | 0.17 | 60 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ET
Добавьте ET в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ET