Хотите сбалансировать вложение в ET? У ETF ниже самая низкая корреляция с ET — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ET падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ET.
Лучшие диверсификаторы для ET
269 ETF имеют низкую корреляцию с ET (менее 0.3), из них 168 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | -0.26 | -0.11 | -0.09 | 89 | Government Bonds, Short-Term Bond | ET vs SCHO | |
| JPMorgan Income ETF | -0.24 | 0.05 | — | 95 | Multisector Bonds | ET vs JPIE | |
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | -0.24 | -0.08 | -0.06 | 69 | Short-Term Bond | ET vs BSV | |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | -0.24 | -0.02 | 0.02 | 80 | Corporate Bonds | ET vs VCSH | |
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.23 | -0.03 | -0.02 | 80 | Municipal Bonds | ET vs VTEB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ET, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ET и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Visa Inc. (V) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Inc. | -0.13 | 0.12 | 0.23 | 50 | Financial Services | |
| Coca-Cola European Partners plc | -0.12 | 0.06 | 0.18 | 61 | Consumer Defensive | |
| Dynex Capital, Inc. | -0.12 | 0.18 | 0.28 | 78 | Real Estate | |
| Lam Research Corporation | -0.12 | 0.11 | 0.21 | 97 | Technology | |
| HSBC Holdings plc | -0.11 | 0.14 | 0.27 | 94 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ET
Добавьте ET в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ET