Сравнение ESNT с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESNT или VUG.
Доходность
Сравнение доходности ESNT и VUG
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.37%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.80% против 15.56% соответственно.
ESNT
7.32%
-12.76%
0.03%
16.66%
2.79%
9.80%
VUG
30.37%
2.96%
14.39%
36.07%
19.13%
15.56%
Основные характеристики
| ESNT | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 2.90 |
| Коэф-т Мартина | 3.19 | 11.44 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 23.52% | 16.87% |
| Макс. просадка | -64.72% | -50.68% |
| Текущая просадка | -14.04% | -1.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ESNT и VUG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESNT c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и VUG
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 1.95% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок ESNT и VUG
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и VUG
Essent Group Ltd. (ESNT) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ESNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.