Сравнение ESNT с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESNT или VUG.
Корреляция
Корреляция между ESNT и VUG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESNT и VUG
Основные характеристики
ESNT:
0.19
VUG:
2.11
ESNT:
0.41
VUG:
2.74
ESNT:
1.05
VUG:
1.39
ESNT:
0.24
VUG:
2.81
ESNT:
0.65
VUG:
11.02
ESNT:
6.87%
VUG:
3.31%
ESNT:
23.36%
VUG:
17.27%
ESNT:
-64.72%
VUG:
-50.68%
ESNT:
-17.54%
VUG:
-2.41%
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 34.89%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.88% против 15.88% соответственно.
ESNT
2.95%
-3.93%
-5.04%
2.87%
2.09%
8.88%
VUG
34.89%
3.42%
12.16%
35.02%
18.91%
15.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESNT c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и VUG
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VUG в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 2.10% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.33% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок ESNT и VUG
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и VUG
Essent Group Ltd. (ESNT) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ESNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.