PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESNT с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESNT с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ESNT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essent Group Ltd. (ESNT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESNT и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESNT
Essent Group Ltd.		-9.85%21.95%5.23%38.60%-12.76%7.06%-15.53%53.00%-21.28%34.14%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESNT показывает доходность -9.85%, а VUG немного выше – -9.39%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.45% против 16.16% соответственно.

ESNT

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-5.30%
1 год
2.17%
3 года*
15.67%
5 лет*
6.69%
10 лет*
12.45%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essent Group Ltd.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ESNT:
ESNT с NTBESNT с AERESNT с RLIESNT с MSFTESNT с BRK-BESNT с FNMAESNT с EQB.TO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

ESNT vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESNT
Ранг доходности на риск ESNT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESNT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESNTVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.82

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.32

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.19

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

4.15

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESNT vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESNT на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESNT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESNTVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.82

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между ESNT и VUG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESNT и VUG

Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESNT
Essent Group Ltd.		2.20%1.91%2.06%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ESNT и VUG

Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ESNTVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-50.68%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-16.53%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.27%

-35.61%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.72%

-35.61%

-29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-12.25%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-7.13%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

4.72%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ESNT и VUG

Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESNTVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.12%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

12.70%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

22.70%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

22.22%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.81%

21.38%

+17.43%