PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с USSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.83%/yr vs 14.04%/yr for USSG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью 10.71%.

ESGU

1 день
0.42%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.39%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

USSG

1 день
1.10%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.08%
1 год
29.11%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.53%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%20.09%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.71%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between ESGU and USSG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between ESGU and USSG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и USSG

Секторы
ESGU
USSG

Технологии

38.7%
36.9%

Финансовые услуги

11.5%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.6%

Здравоохранение

8.4%
9.6%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.2%

Энергетика

3.5%
2.1%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

2.1%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
2.1%

Технологии

ESGU
38.7%
USSG
36.9%

Финансовые услуги

ESGU
11.5%
USSG
10.6%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.8%
USSG
14.5%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.4%
USSG
8.6%

Здравоохранение

ESGU
8.4%
USSG
9.6%

Промышленность

ESGU
8.4%
USSG
8.1%

Потребительский защитный сектор

ESGU
3.9%
USSG
4.2%

Энергетика

ESGU
3.5%
USSG
2.1%

Коммунальные услуги

ESGU
2.4%
USSG
1.1%

Недвижимость

ESGU
2.1%
USSG
2.2%

Сырьевые материалы

ESGU
1.6%
USSG
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFXUSSG с XLG

Доходность на риск

ESGU vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.22

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.12

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.61

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

11.19

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.22

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.85

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ESGU и USSG

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-34.10%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-11.20%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-20.00%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-27.00%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.12%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.60%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.61%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и USSG

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) составляет 2.86%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.86%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.09%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

13.15%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.59%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

20.16%

-1.57%

Сравнение комиссий ESGU и USSG

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и USSG

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности USSG в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.91%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.94%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESGU and USSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSG has higher volatility (3.86%) compared to ESGU (2.86%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, USSG leads with 14.04% vs 12.83% for ESGU. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 14.04% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.

USSG has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.91% for ESGU.

ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while USSG is Large Cap Growth Equities. ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.10% for USSG.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор