PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGU с USSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGUUSSG
Дох-ть с нач. г.20.44%20.69%
Дох-ть за 1 год32.94%33.33%
Дох-ть за 3 года6.83%7.71%
Дох-ть за 5 лет14.71%15.51%
Коэф-т Шарпа2.782.65
Коэф-т Сортино3.703.53
Коэф-т Омега1.521.50
Коэф-т Кальмара3.513.68
Коэф-т Мартина18.0515.72
Индекс Язвы1.90%2.21%
Дневная вол-ть12.33%13.09%
Макс. просадка-33.87%-34.10%
Текущая просадка-2.55%-2.43%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESGU и USSG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и USSG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU показывает доходность 20.44%, а USSG немного выше – 20.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.90%
10.16%
ESGU
USSG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGU и USSG

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGU c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 18.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.05
USSG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 15.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.72

Сравнение коэффициента Шарпа ESGU и USSG

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.65
ESGU
USSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и USSG

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности USSG в 1.23%


TTM2023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.16%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.23%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и USSG

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и USSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-2.43%
ESGU
USSG

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и USSG

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеют волатильность 3.24% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.14%
ESGU
USSG