Сравнение ESGU с USSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG).
ESGU и USSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGU или USSG.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и USSG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU показывает доходность 25.05%, а USSG немного выше – 25.43%.
ESGU
25.05%
1.48%
12.34%
32.12%
15.26%
N/A
USSG
25.43%
1.66%
11.75%
32.07%
16.04%
N/A
Основные характеристики
| ESGU | USSG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.72 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 16.67 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 2.23% |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 13.27% |
| Макс. просадка | -33.87% | -34.10% |
| Текущая просадка | -1.46% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и USSG
ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ESGU и USSG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGU c USSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и USSG
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности USSG в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.12% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.19% | 1.60% | 1.52% | 1.14% | 1.42% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и USSG
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и USSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и USSG
iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеют волатильность 4.20% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.