Сравнение ESGU с XVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).
ESGU и XVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGU или XVV.
Основные характеристики
| ESGU | XVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.81% | 5.42% |
| Дох-ть за 1 год | 22.38% | 25.08% |
| Дох-ть за 3 года | 6.14% | 7.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 12.12% | 12.71% |
| Макс. просадка | -33.87% | -27.20% |
| Current Drawdown | -4.66% | -5.04% |
Корреляция
Корреляция между ESGU и XVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и XVV
С начала года, ESGU показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у XVV с доходностью 5.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и XVV
ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGU c XVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и XVV
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности XVV в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.29% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.17% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и XVV
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и XVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и XVV
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) составляет 3.18%, в то время как у iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.