PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с XVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с XVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.83%/yr vs 13.66%/yr for XVV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XVV.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью 9.90%.

ESGU

1 день
0.42%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.39%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

XVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.74%
1 год
27.18%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и XVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.53%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%17.49%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.90%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%

Correlation

The correlation between ESGU and XVV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between ESGU and XVV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и XVV

Секторы
ESGU
XVV

Технологии

38.7%
37.5%

Финансовые услуги

11.5%
13.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Энергетика

3.5%
1.2%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

1.6%
2.0%

Технологии

ESGU
38.7%
XVV
37.5%

Финансовые услуги

ESGU
11.5%
XVV
13.2%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.8%
XVV
12.5%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.4%
XVV
11.2%

Здравоохранение

ESGU
8.4%
XVV
8.5%

Промышленность

ESGU
8.4%
XVV
6.8%

Потребительский защитный сектор

ESGU
3.9%
XVV
3.7%

Энергетика

ESGU
3.5%
XVV
1.2%

Коммунальные услуги

ESGU
2.4%
XVV
1.3%

Недвижимость

ESGU
2.1%
XVV
2.1%

Сырьевые материалы

ESGU
1.6%
XVV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDGXVV с VTSAX

Доходность на риск

ESGU vs. XVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUXVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.15

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.94

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.58

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

11.40

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. XVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XVV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUXVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.01

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ESGU и XVV

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и XVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUXVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-27.20%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-10.59%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.59%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-27.20%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.38%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.87%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.39%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и XVV

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) составляет 2.86%, в то время как у iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUXVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.06%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.62%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.67%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.60%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

17.34%

+1.25%

Сравнение комиссий ESGU и XVV

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и XVV

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности XVV в 0.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.91%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.88%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ESGU and XVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XVV has higher volatility (3.06%) compared to ESGU (2.86%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs XVV's -27.20%.

On 5-year performance, XVV leads with 13.66% vs 12.83% for ESGU. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XVV has performed better with a 13.66% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.

ESGU has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.88% for XVV.

ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while XVV is S&P 500. ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while XVV tracks S&P 500 Sustainablility Screened Index. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.08% for XVV.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и XVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор