PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGU с XVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGU и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.48%
13.03%
ESGU
XVV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU показывает доходность 26.25%, а XVV немного выше – 26.90%.


ESGU

С начала года

26.25%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

13.48%

1 год

32.83%

5 лет (среднегодовая)

15.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

XVV

С начала года

26.90%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

13.93%

1 год

33.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ESGUXVV
Коэф-т Шарпа2.642.52
Коэф-т Сортино3.523.34
Коэф-т Омега1.491.46
Коэф-т Кальмара3.843.68
Коэф-т Мартина17.1616.06
Индекс Язвы1.91%2.10%
Дневная вол-ть12.44%13.39%
Макс. просадка-33.87%-27.20%
Текущая просадка-0.51%-0.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGU и XVV

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESGU и XVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGU c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.642.47
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.523.29
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.45
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.843.61
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 17.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.1615.77
ESGU
XVV

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XVV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.47
ESGU
XVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и XVV

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности XVV в 1.00%


TTM2023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.11%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.00%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и XVV

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и XVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
-0.75%
ESGU
XVV

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и XVV

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеют волатильность 4.12% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
4.19%
ESGU
XVV