PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGU с XVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGUXVV
Дох-ть с нач. г.20.44%21.61%
Дох-ть за 1 год32.94%34.28%
Дох-ть за 3 года6.83%8.11%
Коэф-т Шарпа2.782.68
Коэф-т Сортино3.703.54
Коэф-т Омега1.521.49
Коэф-т Кальмара3.513.88
Коэф-т Мартина18.0517.07
Индекс Язвы1.90%2.08%
Дневная вол-ть12.33%13.26%
Макс. просадка-33.87%-27.20%
Текущая просадка-2.55%-2.63%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESGU и XVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и XVV

С начала года, ESGU показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у XVV с доходностью 21.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.90%
11.32%
ESGU
XVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGU и XVV

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGU c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 18.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.05
XVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 17.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.07

Сравнение коэффициента Шарпа ESGU и XVV

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XVV равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.68
ESGU
XVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и XVV

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности XVV в 1.04%


TTM2023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.16%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.04%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и XVV

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и XVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-2.63%
ESGU
XVV

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и XVV

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) составляет 3.24%, в то время как у iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.44%
ESGU
XVV