PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESGD с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGD с VEA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

ESGD и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGD или VEA.

Корреляция

Корреляция между ESGD и VEA составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ESGD:

6.88%

VEA:

17.24%

Макс. просадка

ESGD:

-0.86%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

ESGD:

-0.31%

VEA:

-0.06%

Доходность по периодам

ESGD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEA

С начала года

12.77%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

8.93%

1 год

10.01%

5 лет

12.06%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ESGD и VEA

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGD и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGD c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и VEA

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VEA в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.91%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и VEA

Максимальная просадка ESGD за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и VEA

Загрузка...