Сравнение ESGD с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
ESGD и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGD или VEA.
Основные характеристики
| ESGD | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.27% | 6.85% |
| Дох-ть за 1 год | 17.77% | 17.34% |
| Дох-ть за 3 года | 1.86% | 1.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.12% | 6.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 8.18 | 8.35 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 12.79% |
| Макс. просадка | -33.70% | -60.70% |
| Текущая просадка | -6.26% | -5.68% |
Корреляция
Корреляция между ESGD и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и VEA
С начала года, ESGD показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и VEA
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGD c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и VEA
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что сопоставимо с доходностью VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.98% | 3.02% | 2.59% | 2.74% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.64% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и VEA
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и VEA
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.