PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGD с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGD и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-1.60%
ESGD
VEA

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGD показывает доходность 4.69%, а VEA немного выше – 4.73%.


ESGD

С начала года

4.69%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-1.88%

1 год

11.10%

5 лет (среднегодовая)

5.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VEA

С начала года

4.73%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-0.80%

1 год

11.43%

5 лет (среднегодовая)

5.91%

10 лет (среднегодовая)

5.23%

Основные характеристики


ESGDVEA
Коэф-т Шарпа0.880.91
Коэф-т Сортино1.281.32
Коэф-т Омега1.161.16
Коэф-т Кальмара1.311.36
Коэф-т Мартина3.934.25
Индекс Язвы2.89%2.74%
Дневная вол-ть12.91%12.79%
Макс. просадка-33.70%-60.70%
Текущая просадка-8.51%-7.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGD и VEA

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESGD и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGD c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.880.91
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.281.32
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.16
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.311.36
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.934.25
ESGD
VEA

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
0.91
ESGD
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и VEA

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что сопоставимо с доходностью VEA в 3.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
3.06%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.05%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и VEA

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.51%
-7.56%
ESGD
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и VEA

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.54%
ESGD
VEA