PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 7.90%/yr vs 9.60%/yr for VEA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%.

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between ESGD and VEA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г.

0.97

The correlation between ESGD and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и VEA

Секторы
ESGD
VEA

Финансовые услуги

26.4%
23.3%

Промышленность

19.2%
19.2%

Технологии

11.7%
13.8%

Здравоохранение

10.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.6%

Сырьевые материалы

4.6%
7.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.4%

Энергетика

3.9%
5.4%

Коммунальные услуги

3.9%
3.3%

Недвижимость

2.0%
2.7%

Финансовые услуги

ESGD
26.4%
VEA
23.3%

Промышленность

ESGD
19.2%
VEA
19.2%

Технологии

ESGD
11.7%
VEA
13.8%

Здравоохранение

ESGD
10.3%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

ESGD
7.6%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.4%
VEA
5.6%

Сырьевые материалы

ESGD
4.6%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.0%
VEA
3.4%

Энергетика

ESGD
3.9%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

ESGD
3.9%
VEA
3.3%

Недвижимость

ESGD
2.0%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

ESGD vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.09

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.87

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.81

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

10.94

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGD vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.09

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ESGD и VEA

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-60.68%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.63%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-13.45%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-29.71%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.90%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-13.29%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.98%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и VEA

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.66%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.32%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.66%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.55%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.36%

-0.39%

Сравнение комиссий ESGD и VEA

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и VEA

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ESGD and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to ESGD (4.88%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, VEA leads with 9.60% vs 7.90% for ESGD. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEA has performed better with a 9.60% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.62% for VEA.

ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор