Сравнение ESGD с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
ESGD и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGD или VEA.
Корреляция
Корреляция между ESGD и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и VEA
Основные характеристики
ESGD:
0.45
VEA:
0.42
ESGD:
0.70
VEA:
0.66
ESGD:
1.09
VEA:
1.08
ESGD:
0.60
VEA:
0.58
ESGD:
1.67
VEA:
1.65
ESGD:
3.53%
VEA:
3.31%
ESGD:
13.07%
VEA:
12.88%
ESGD:
-33.70%
VEA:
-60.69%
ESGD:
-9.81%
VEA:
-9.43%
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 2.61%.
ESGD
3.20%
-1.41%
-2.14%
4.27%
4.75%
N/A
VEA
2.61%
-2.02%
-1.37%
3.45%
4.76%
5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и VEA
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGD c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и VEA
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VEA в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.26% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.37% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и VEA
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и VEA
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.