Сравнение ESGD с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
ESGD и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGD или IEFA.
Корреляция
Корреляция между ESGD и IEFA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и IEFA
Основные характеристики
ESGD:
0.70
IEFA:
0.71
ESGD:
1.04
IEFA:
1.06
ESGD:
1.13
IEFA:
1.13
ESGD:
0.91
IEFA:
0.90
ESGD:
2.10
IEFA:
2.12
ESGD:
4.37%
IEFA:
4.36%
ESGD:
13.21%
IEFA:
13.03%
ESGD:
-33.70%
IEFA:
-34.79%
ESGD:
-4.87%
IEFA:
-4.57%
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 5.26%.
ESGD
4.71%
4.02%
4.07%
9.55%
5.92%
N/A
IEFA
5.26%
4.45%
4.36%
9.48%
5.76%
5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и IEFA
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESGD и IEFA
ESGD
IEFA
Сравнение ESGD c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и IEFA
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности IEFA в 3.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.09% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.30% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и IEFA
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и IEFA
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.01% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.