Сравнение ESGD с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
ESGD и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGD или IEFA.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и IEFA
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 4.45%.
ESGD
4.97%
-5.49%
-3.06%
11.20%
5.81%
N/A
IEFA
4.45%
-5.46%
-3.04%
10.79%
5.55%
5.22%
Основные характеристики
ESGD | IEFA | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.88 |
Коэф-т Сортино | 1.31 | 1.28 |
Коэф-т Омега | 1.16 | 1.16 |
Коэф-т Кальмара | 1.34 | 1.29 |
Коэф-т Мартина | 4.16 | 4.08 |
Индекс Язвы | 2.79% | 2.75% |
Дневная вол-ть | 12.91% | 12.80% |
Макс. просадка | -33.70% | -34.78% |
Текущая просадка | -8.26% | -8.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и IEFA
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ESGD и IEFA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGD c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и IEFA
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности IEFA в 3.16%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.05% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.16% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и IEFA
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и IEFA
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 3.95% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.