PortfoliosLab logo
Сравнение ESGD с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGD и IEFA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ESGD и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.86%
92.14%
ESGD
IEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGD:

0.68

IEFA:

0.70

Коэф-т Сортино

ESGD:

1.06

IEFA:

1.10

Коэф-т Омега

ESGD:

1.14

IEFA:

1.15

Коэф-т Кальмара

ESGD:

0.86

IEFA:

0.90

Коэф-т Мартина

ESGD:

2.51

IEFA:

2.62

Индекс Язвы

ESGD:

4.74%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

ESGD:

17.59%

IEFA:

17.63%

Макс. просадка

ESGD:

-33.70%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

ESGD:

-1.17%

IEFA:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 10.66%.


ESGD

С начала года

10.03%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

5.53%

1 год

11.09%

5 лет

11.87%

10 лет

N/A

IEFA

С начала года

10.66%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

5.81%

1 год

11.40%

5 лет

11.80%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGD и IEFA

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGD: 0.20%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGD и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGD c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESGD: 0.68
IEFA: 0.70
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESGD: 1.06
IEFA: 1.10
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESGD: 1.14
IEFA: 1.15
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESGD: 0.86
IEFA: 0.90
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESGD: 2.51
IEFA: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.70
ESGD
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и IEFA

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности IEFA в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.94%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.14%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и IEFA

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
-1.12%
ESGD
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и IEFA

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 11.73% и 11.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.73%
11.92%
ESGD
IEFA