PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с ECH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с ECH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and ECH (iShares MSCI Chile ETF) are both exchange-traded funds - EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index, while ECH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 11.45%/yr vs 4.25%/yr for ECH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for ECH.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и ECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 11.45% против 4.25% соответственно.

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%

ECH

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
3.73%
1 год
29.60%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.98%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPOL и ECH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.19%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%

Correlation

The correlation between EPOL and ECH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.51

The correlation between EPOL and ECH has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPOL и ECH

Секторы
EPOL
ECH

Финансовые услуги

45.6%
24.6%

Энергетика

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.7%

Сырьевые материалы

6.6%
21.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.3%

Коммунальные услуги

5.1%
12.3%

Технологии

1.9%

-

Промышленность

1.7%
14.4%

Здравоохранение

0.3%

-

Недвижимость

-

9.2%

Финансовые услуги

EPOL
45.6%
ECH
24.6%

Энергетика

EPOL
14.6%
ECH

-

Потребительский циклический сектор

EPOL
12.4%
ECH
10.7%

Сырьевые материалы

EPOL
6.6%
ECH
21.0%

Коммуникационные услуги

EPOL
6.3%
ECH
1.6%

Потребительский защитный сектор

EPOL
5.5%
ECH
6.3%

Коммунальные услуги

EPOL
5.1%
ECH
12.3%

Технологии

EPOL
1.9%
ECH

-

Промышленность

EPOL
1.7%
ECH
14.4%

Здравоохранение

EPOL
0.3%
ECH

-

Недвижимость

EPOL

-

ECH
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

iShares MSCI Chile ETF

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK
Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EWYECH с SCHDECH с SPYG

Доходность на риск

EPOL vs. ECH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c ECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPOLECHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.20

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.70

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.51

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

3.82

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPOL vs. ECH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ECH равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и ECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPOLECHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.20

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.05

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EPOL и ECH

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и ECH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLECHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-74.08%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-19.65%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-25.59%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-26.06%

-28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-66.89%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-26.58%

+24.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-37.52%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

7.76%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и ECH

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеют волатильность 7.84% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLECHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.72%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

20.29%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

24.85%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

27.51%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

27.21%

+0.44%

Сравнение комиссий EPOL и ECH

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ECH в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и ECH

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности ECH в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.04%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and ECH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.84%) compared to ECH (7.72%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs ECH's -74.08%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.45% vs 4.25% for ECH. On fees, ECH is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.45% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECH is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.04% for ECH.

EPOL is categorized as Europe Equities, while ECH is Foreign Large Cap Equities. EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.59% for ECH.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и ECH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор