PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с ECH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EPOLECH
Дох-ть с нач. г.1.13%-5.73%
Дох-ть за 1 год15.50%3.84%
Дох-ть за 3 года1.22%5.02%
Дох-ть за 5 лет2.66%-0.84%
Дох-ть за 10 лет0.53%-1.80%
Коэф-т Шарпа0.710.40
Коэф-т Сортино1.150.71
Коэф-т Омега1.141.08
Коэф-т Кальмара0.560.15
Коэф-т Мартина3.041.11
Индекс Язвы5.70%7.74%
Дневная вол-ть24.48%21.02%
Макс. просадка-63.72%-74.09%
Текущая просадка-18.83%-53.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EPOL и ECH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и ECH

С начала года, EPOL показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 0.53% против -1.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.73%
-3.68%
EPOL
ECH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPOL и ECH

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ECH в 0.59%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c ECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.04
ECH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.11

Сравнение коэффициента Шарпа EPOL и ECH

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ECH равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и ECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.40
EPOL
ECH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и ECH

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности ECH в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
4.82%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%3.28%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.37%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и ECH

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки ECH в -74.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и ECH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.83%
-53.64%
EPOL
ECH

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и ECH

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares MSCI Chile ETF (ECH) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
4.36%
EPOL
ECH