PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с ECH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPOL и ECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.44%
-11.32%
EPOL
ECH

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью -7.62%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: -0.12% против -2.25% соответственно.


EPOL

С начала года

-4.67%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-16.44%

1 год

0.77%

5 лет (среднегодовая)

2.44%

10 лет (среднегодовая)

-0.12%

ECH

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-11.33%

1 год

-1.42%

5 лет (среднегодовая)

-0.54%

10 лет (среднегодовая)

-2.25%

Основные характеристики


EPOLECH
Коэф-т Шарпа0.120.03
Коэф-т Сортино0.340.19
Коэф-т Омега1.041.02
Коэф-т Кальмара0.110.01
Коэф-т Мартина0.460.09
Индекс Язвы6.33%8.12%
Дневная вол-ть24.21%20.50%
Макс. просадка-63.72%-74.09%
Текущая просадка-23.48%-54.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPOL и ECH

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ECH в 0.59%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EPOL и ECH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c ECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.120.03
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.340.19
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.02
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.110.01
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.460.09
EPOL
ECH

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа ECH равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и ECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
0.03
EPOL
ECH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и ECH

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности ECH в 3.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
5.11%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%3.27%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.44%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и ECH

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки ECH в -74.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и ECH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.48%
-54.57%
EPOL
ECH

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и ECH

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares MSCI Chile ETF (ECH) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.77%
5.48%
EPOL
ECH