PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с TUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPOL и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.99%
-21.73%
EPOL
TUR

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: -0.09% против -2.17% соответственно.


EPOL

С начала года

-4.40%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-14.99%

1 год

2.22%

5 лет (среднегодовая)

2.45%

10 лет (среднегодовая)

-0.09%

TUR

С начала года

6.76%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-21.73%

1 год

-2.48%

5 лет (среднегодовая)

7.97%

10 лет (среднегодовая)

-2.17%

Основные характеристики


EPOLTUR
Коэф-т Шарпа0.04-0.09
Коэф-т Сортино0.230.04
Коэф-т Омега1.031.00
Коэф-т Кальмара0.04-0.05
Коэф-т Мартина0.16-0.19
Индекс Язвы6.42%11.41%
Дневная вол-ть24.12%23.78%
Макс. просадка-63.72%-72.34%
Текущая просадка-23.26%-39.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPOL и TUR

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EPOL и TUR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.04-0.09
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.230.04
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.00
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.04-0.05
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.16-0.19
EPOL
TUR

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа TUR равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.04
-0.09
EPOL
TUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и TUR

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности TUR в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
5.10%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%3.27%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
2.49%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%2.34%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и TUR

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и TUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.26%
-39.57%
EPOL
TUR

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и TUR

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.68%
6.56%
EPOL
TUR