PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с TUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EPOLTUR
Дох-ть с нач. г.1.13%2.15%
Дох-ть за 1 год15.50%-4.23%
Дох-ть за 3 года1.22%17.30%
Дох-ть за 5 лет2.66%8.26%
Дох-ть за 10 лет0.53%-1.77%
Коэф-т Шарпа0.71-0.15
Коэф-т Сортино1.15-0.05
Коэф-т Омега1.140.99
Коэф-т Кальмара0.56-0.08
Коэф-т Мартина3.04-0.34
Индекс Язвы5.70%10.38%
Дневная вол-ть24.48%23.75%
Макс. просадка-63.72%-72.34%
Текущая просадка-18.83%-42.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EPOL и TUR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и TUR

С начала года, EPOL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 0.53% против -1.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.73%
-20.72%
EPOL
TUR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPOL и TUR

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.04
TUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUR, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TUR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TUR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TUR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TUR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.34

Сравнение коэффициента Шарпа EPOL и TUR

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа TUR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
-0.15
EPOL
TUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и TUR

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности TUR в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
4.82%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%3.28%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
2.60%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%1.63%2.34%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и TUR

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и TUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.83%
-42.18%
EPOL
TUR

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и TUR

Текущая волатильность для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) составляет 5.97%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что EPOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
6.70%
EPOL
TUR