PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPOL с TUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPOL с TUR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).

EPOL и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPOL или TUR.

Корреляция

Корреляция между EPOL и TUR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPOL:

1.01

TUR:

-0.84

Коэф-т Сортино

EPOL:

1.69

TUR:

-1.04

Коэф-т Омега

EPOL:

1.21

TUR:

0.86

Коэф-т Кальмара

EPOL:

1.38

TUR:

-0.51

Коэф-т Мартина

EPOL:

4.04

TUR:

-1.30

Индекс Язвы

EPOL:

8.04%

TUR:

18.09%

Дневная вол-ть

EPOL:

29.37%

TUR:

27.41%

Макс. просадка

EPOL:

-63.71%

TUR:

-72.34%

Текущая просадка

EPOL:

0.00%

TUR:

-44.02%

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 47.96%, что значительно выше, чем у TUR с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 4.17% против -1.95% соответственно.

EPOL

С начала года

47.96%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

40.03%

1 год

32.11%

5 лет

19.51%

10 лет

4.17%

TUR

С начала года

-12.41%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-8.65%

1 год

-22.72%

5 лет

12.90%

10 лет

-1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPOL и TUR

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.

EPOL
iShares MSCI Poland ETF
TUR
iShares MSCI Turkey ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPOL и TUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг риск-скорректированной доходности EPOL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPOL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг риск-скорректированной доходности TUR, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPOL c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TUR равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и TUR

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности TUR в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.08%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.04%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и TUR

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.71%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и TUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и TUR

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...