Сравнение EPOL с TUR
EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both exchange-traded funds - EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index, while TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 12.07%/yr vs 3.07%/yr for TUR. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for TUR.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и TUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у TUR с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 12.07% против 3.07% соответственно.
EPOL
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 9.47%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 43.08%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 6.56%
TUR
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -5.42%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 3.07%
- Всё время*
- 1.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.50M | $17.08M | $17.06M | |
| $4.20M | $3.77M | $8.80M |
Сравнение доходности по годам EPOL и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 25.05% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 13.68% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Correlation
The correlation between EPOL and TUR is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.45 |
The correlation between EPOL and TUR shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EPOL и TUR
Секторы
EPOL
TUR
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Недвижимость
-
Финансовые услуги
EPOL
TUR
Потребительский циклический сектор
EPOL
TUR
Энергетика
EPOL
TUR
Сырьевые материалы
EPOL
TUR
Потребительский защитный сектор
EPOL
TUR
Коммуникационные услуги
EPOL
TUR
Коммунальные услуги
EPOL
TUR
Промышленность
EPOL
TUR
Технологии
EPOL
TUR
Здравоохранение
EPOL
TUR
Недвижимость
EPOL
-
TUR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPOL vs. TUR — Ранг доходности на риск
EPOL
TUR
Сравнение EPOL c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPOL | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 0.96 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 2.30 | +8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPOL и TUR
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и TUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPOL | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -72.34% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -16.07% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -31.63% | +12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -31.63% | -22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -59.25% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -28.46% | +27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.63% | -39.78% | +13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 6.67% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и TUR
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеют волатильность 5.41% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPOL | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.39% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 20.23% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 24.64% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 34.16% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 34.11% | -6.70% |
Сравнение комиссий EPOL и TUR
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и TUR
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности TUR в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.37% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.17% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
EPOL and TUR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPOL has higher volatility (5.41%) compared to TUR (5.39%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs TUR's -72.34%.
On 10-year performance, EPOL leads with 12.07% vs 3.07% for TUR. On fees, TUR is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 12.07% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.
EPOL has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.17% for TUR.
EPOL is categorized as Europe Equities, while TUR is Emerging Markets Equities. EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.59% for TUR.
EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPOL и TUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор