Сравнение EPGFX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGFX или JEPIX.
Основные характеристики
| EPGFX | JEPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.91% | 16.13% |
| Дох-ть за 1 год | 33.09% | 19.94% |
| Дох-ть за 3 года | -2.41% | 8.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.56% | 9.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 5.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.92 | 18.83 |
| Индекс Язвы | 6.50% | 1.06% |
| Дневная вол-ть | 28.07% | 7.14% |
| Макс. просадка | -57.97% | -32.63% |
| Текущая просадка | -24.26% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между EPGFX и JEPIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EPGFX и JEPIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPGFX показывает доходность 15.91%, а JEPIX немного выше – 16.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGFX и JEPIX
EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPGFX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGFX и JEPIX
EPGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% | 0.00% | 0.00% | 0.75% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.89% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPGFX и JEPIX
Максимальная просадка EPGFX за все время составила -57.97%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPGFX и JEPIX
EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.