PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%3.24%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий EPGFX и JEPIX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

EPGFX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

0.51

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

0.82

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

0.82

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

3.77

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.51

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между EPGFX и JEPIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и JEPIX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.49%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и JEPIX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-32.63%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-10.49%

-18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-13.67%

-33.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-5.53%

-13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-3.19%

-18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

2.27%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и JEPIX

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

4.12%

+12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

6.74%

+25.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

13.80%

+25.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

11.41%

+20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

14.85%

+17.80%