PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGFX с SPUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPGFX (EuroPac Gold Fund) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both funds - EPGFX is a Gold fund managed by Euro Pacific Asset Management, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Over the past 5 years, EPGFX returned 14.10%/yr vs 15.52%/yr for SPUS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EPGFX charges 1.40%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 9.91%.

EPGFX

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-5.36%
1 год
52.89%
3 года*
34.43%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.79%

SPUS

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.12%
С начала года
9.91%
6 месяцев
8.57%
1 год
29.48%
3 года*
21.87%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGFX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EPGFX
EuroPac Gold Fund		-1.62%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%8.14%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		9.91%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.95%

Correlation

The correlation between EPGFX and SPUS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.29

The correlation between EPGFX and SPUS shifts across timeframes, from 0.28 (5 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^XAUEPGFX с FOCPXEPGFX с EPGIX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с SPRE

Доходность на риск

EPGFX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPGFXSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.95

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.60

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.78

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

10.96

-6.24

EPGFX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и SPUS

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGFXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-30.80%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.77%

-10.66%

-20.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.77%

-22.82%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-28.06%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.98%

-5.91%

-19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-6.19%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.63%

2.70%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и SPUS

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGFXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

6.79%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

12.24%

+21.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.31%

15.24%

+25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

19.41%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

21.33%

+11.26%

Сравнение комиссий EPGFX и SPUS

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и SPUS

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности SPUS в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.97%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.55%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPGFX and SPUS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGFX has higher volatility (14.16%) compared to SPUS (6.79%). In terms of maximum drawdown, EPGFX dropped -56.70% vs SPUS's -30.80%.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGFX и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор