PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с SPUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%7.58%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -4.61%.

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с FOCPX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Сравнение комиссий EPGFX и SPUS

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

EPGFX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.22

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.85

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.02

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

8.55

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SPUS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.22

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.42

Корреляция

Корреляция между EPGFX и SPUS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и SPUS

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.49%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и SPUS

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-30.80%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-12.76%

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-28.06%

-19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-6.85%

-12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-6.35%

-15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

3.01%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и SPUS

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

6.10%

+10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

11.27%

+21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

20.91%

+18.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

19.19%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

21.43%

+11.22%