Хотите диверсифицировать портфель помимо EPGAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем EPGAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EPGAX
0 фондов имеют низкую корреляцию с EPGAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco Comstock Fund (ACSTX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.44, против 0.64 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Comstock Fund | 0.44 | 0.55 | 0.64 | 87 | Large Cap Value Equities | EPGAX vs ACSTX | |
| Provident Trust Strategy Fund | 0.47 | 0.63 | 0.76 | 53 | Large Cap Growth Equities | EPGAX vs PROVX | |
| Davis New York Venture Fund Class Y | 0.62 | 0.71 | 0.77 | 94 | Large Cap Growth Equities | EPGAX vs DNVYX | |
| Fidelity International Index Fund | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 54 | Foreign Large Cap Equities | EPGAX vs FSPSX | |
| ICON Equity Fund | 0.67 | 0.60 | 0.68 | 84 | Large Cap Growth Equities | EPGAX vs IOLZX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EPGAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Kinder Morgan, Inc. (KMI) (Energy), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder Morgan, Inc. | -0.14 | 0.09 | 0.24 | 66 | Energy | |
| UnitedHealth Group Incorporated | 0.13 | 0.03 | 0.19 | 85 | Healthcare | |
| Precigen, Inc. | 0.19 | 0.30 | 0.38 | 95 | Healthcare |
Соберите портфель, который дополнит EPGAX
Добавьте EPGAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPGAX