Хотите сбалансировать вложение в EPD? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EPD, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EPD
289 ETF имеют низкую корреляцию с EPD (менее 0.3), из них 213 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.24 | 0.02 | 0.03 | 64 | Municipal Bonds | EPD vs VTEB | |
| iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -0.22 | 0.03 | 0.04 | 56 | Municipal Bonds | EPD vs MUB | |
| Bridges Capital Tactical ETF | -0.21 | 0.08 | — | 67 | Tactical Allocation | EPD vs BDGS | |
| JPMorgan Income ETF | -0.20 | 0.05 | — | 94 | Multisector Bonds | EPD vs JPIE | |
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | -0.20 | -0.05 | -0.03 | 85 | Government Bonds, Short-Term Bond | EPD vs SCHO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EPD и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Copa Holdings, S.A. (CPA) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings, S.A. | -0.24 | 0.06 | 0.15 | 74 | Industrials | |
| ASML Holding N.V. | -0.22 | 0.04 | 0.14 | 96 | Technology | |
| BlackRock Science and Technology Trust | -0.20 | 0.03 | 0.18 | 84 | Financial Services | |
| Lam Research Corporation | -0.18 | 0.04 | 0.13 | 96 | Technology | |
| Nu Holdings Ltd. | -0.17 | 0.07 | 0.11 | 56 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EPD
Добавьте EPD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPD