Хотите диверсифицировать портфель помимо EOI? У фондов ниже самая низкая корреляция с EOI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EOI.
Лучшие диверсификаторы для EOI
3 фондов имеют низкую корреляцию с EOI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.19, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 81 | Municipal Bonds | EOI vs EIMAX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 98 | Nontraditional Bonds | EOI vs EGRIX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.28 | 0.15 | 0.11 | 96 | Large Cap Blend Equities | EOI vs SVPFX | |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu... | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 98 | Emerging Markets Bonds | EOI vs EELDX | |
| Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 85 | Municipal Bonds | EOI vs NAC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EOI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EOI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Reaves Utility Income Trust (UTG) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.34, почти не изменилась с 0.42 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reaves Utility Income Trust | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 70 | Financial Services | |
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 80 | Financial Services | |
| Trinity Capital Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 90 | Financial Services | |
| Capital Southwest Corporation | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 70 | Financial Services | |
| Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 0.70 | 0.64 | 0.68 | 88 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит EOI
Добавьте EOI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EOI