Сравнение EMBD с EPI
EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - EMBD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Global X, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. EMBD is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 5 years, EMBD returned 2.93%/yr vs 5.93%/yr for EPI. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности EMBD и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.01%.
EMBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.04%
EPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- -5.66%
- С начала года
- -6.01%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.03K | $430.61K | $407.70K | |
| $17.02M | $16.66M | $20.82M |
Сравнение доходности по годам EMBD и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.94% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.42% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -6.01% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 50.59% |
Correlation
The correlation between EMBD and EPI is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between EMBD and EPI shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBD vs. EPI — Ранг доходности на риск
EMBD
EPI
Сравнение EMBD c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBD | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.14 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | -0.32 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBD и EPI
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -66.21% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -15.69% | +11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.15% | -21.89% | +15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -21.89% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -14.16% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -18.62% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 6.72% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и EPI
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 1.17%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 3.47% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 12.69% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 15.32% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.19% | 16.28% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 20.27% | -11.48% |
Сравнение комиссий EMBD и EPI
EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и EPI
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.72% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
EMBD and EPI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (3.47%) compared to EMBD (1.17%). In terms of maximum drawdown, EMBD dropped -24.27% vs EPI's -66.21%.
On 5-year performance, EPI leads with 5.93% vs 2.93% for EMBD. On fees, EMBD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMBD has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EPI has performed better with a 5.93% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMBD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
EMBD has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for EPI.
EMBD is categorized as Emerging Markets Bonds, while EPI is India Equities. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.84% for EPI.
EMBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMBD и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор