PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBD с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBD с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - EMBD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Global X, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. EMBD is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 5 years, EMBD returned 2.87%/yr vs 5.37%/yr for EPI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности EMBD и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBD показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%.

EMBD

1 день
-0.38%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.05%
1 год
10.34%
3 года*
9.44%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBD и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		1.27%12.55%6.76%10.60%-13.84%-1.84%11.53%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%49.37%

Correlation

The correlation between EMBD and EPI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.31

The correlation between EMBD and EPI shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMBD и EPI

Секторы
EMBD
EPI

Финансовые услуги

0.8%
23.4%

Сырьевые материалы

-

13.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

17.3%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Финансовые услуги

EMBD
0.8%
EPI
23.4%

Сырьевые материалы

EMBD

-

EPI
13.5%

Коммуникационные услуги

EMBD

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

EMBD

-

EPI
7.5%

Потребительский защитный сектор

EMBD

-

EPI
3.5%

Энергетика

EMBD

-

EPI
17.3%

Здравоохранение

EMBD

-

EPI
5.5%

Промышленность

EMBD

-

EPI
9.7%

Недвижимость

EMBD

-

EPI
0.9%

Технологии

EMBD

-

EPI
8.3%

Коммунальные услуги

EMBD

-

EPI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Bond ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с EMBD:
EMBD с EMLCEMBD с TAGSEMBD с VWOBEMBD с VOOEMBD с SCHEEMBD с VNQEMBD с TLT
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

EMBD vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBD
Ранг доходности на риск EMBD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBD c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBDEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.64

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
-0.84

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.90

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.57

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

-1.39

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBD vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBD на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBD и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBDEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.64

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.13

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EMBD и EPI

Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBDEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-66.21%

+41.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-16.88%

+12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

-21.89%

+14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-21.89%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-17.83%

+17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-18.65%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

6.87%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBD и EPI

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 1.62%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBDEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.86%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

12.80%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

14.94%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

16.21%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

20.35%

-11.46%

Сравнение комиссий EMBD и EPI

EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBD и EPI

Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.69%5.48%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EMBD and EPI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to EMBD (1.62%). In terms of maximum drawdown, EMBD dropped -24.27% vs EPI's -66.21%.

On 5-year performance, EPI leads with 5.37% vs 2.87% for EMBD. On fees, EMBD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMBD has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPI has performed better with a 5.37% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMBD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EMBD has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 0.00% for EPI.

EMBD is categorized as Emerging Markets Bonds, while EPI is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.84% for EPI.

EMBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBD и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор