Сравнение EMBD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EMBD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EMBD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMBD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | -1.32% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 21.29% |
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
EMBD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBD и SPY
EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EMBD vs. SPY — Ранг доходности на риск
EMBD
SPY
Сравнение EMBD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.49 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.53 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.27 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EMBD и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и SPY
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.77% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EMBD и SPY
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMBD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -55.19% | +30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -12.05% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -24.50% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -5.53% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -9.09% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.54% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и SPY
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 2.58%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMBD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 5.35% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 9.50% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 19.06% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 17.06% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 17.92% | -8.96% |