Сравнение EMBD с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
EMBD и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMBD или SHY.
Корреляция
Корреляция между EMBD и SHY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMBD и SHY
Основные характеристики
EMBD:
0.98
SHY:
2.14
EMBD:
1.40
SHY:
3.26
EMBD:
1.17
SHY:
1.42
EMBD:
0.76
SHY:
3.87
EMBD:
5.47
SHY:
9.18
EMBD:
1.29%
SHY:
0.41%
EMBD:
7.25%
SHY:
1.76%
EMBD:
-24.27%
SHY:
-5.71%
EMBD:
-2.43%
SHY:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.60%.
EMBD
6.72%
-0.54%
3.53%
7.02%
N/A
N/A
SHY
3.60%
0.32%
2.48%
3.71%
1.22%
1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBD и SHY
EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMBD c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и SHY
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SHY в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.57% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок EMBD и SHY
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и SHY
Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что EMBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.