PortfoliosLab logo
Сравнение EIFAX с THY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIFAX и THY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и THY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.42%
7.12%
EIFAX
THY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIFAX:

1.58

THY:

0.97

Коэф-т Сортино

EIFAX:

2.75

THY:

1.39

Коэф-т Омега

EIFAX:

1.60

THY:

1.20

Коэф-т Кальмара

EIFAX:

1.21

THY:

1.51

Коэф-т Мартина

EIFAX:

5.74

THY:

3.40

Индекс Язвы

EIFAX:

0.86%

THY:

1.22%

Дневная вол-ть

EIFAX:

3.14%

THY:

4.29%

Макс. просадка

EIFAX:

-38.15%

THY:

-8.56%

Текущая просадка

EIFAX:

-2.51%

THY:

-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью -0.93%.


EIFAX

С начала года

-1.73%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

0.34%

1 год

4.86%

5 лет

7.76%

10 лет

4.73%

THY

С начала года

-0.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-1.55%

1 год

3.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIFAX и THY

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии THY в 1.36%.


График комиссии THY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THY: 1.36%
График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIFAX и THY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

THY
Ранг риск-скорректированной доходности THY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIFAX c THY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIFAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EIFAX: 1.58
THY: 0.97
Коэффициент Сортино EIFAX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EIFAX: 2.75
THY: 1.39
Коэффициент Омега EIFAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EIFAX: 1.60
THY: 1.20
Коэффициент Кальмара EIFAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EIFAX: 1.21
THY: 1.51
Коэффициент Мартина EIFAX, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EIFAX: 5.74
THY: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа THY равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и THY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.97
EIFAX
THY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и THY

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности THY в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.10%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
5.04%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и THY

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и THY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.51%
-2.50%
EIFAX
THY

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и THY

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.78%
0.89%
EIFAX
THY