PortfoliosLab logo
Сравнение EIFAX с BSJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIFAX и BSJR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.84%
22.60%
EIFAX
BSJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIFAX:

1.59

BSJR:

2.15

Коэф-т Сортино

EIFAX:

2.75

BSJR:

3.30

Коэф-т Омега

EIFAX:

1.60

BSJR:

1.47

Коэф-т Кальмара

EIFAX:

1.21

BSJR:

2.87

Коэф-т Мартина

EIFAX:

5.66

BSJR:

18.57

Индекс Язвы

EIFAX:

0.88%

BSJR:

0.49%

Дневная вол-ть

EIFAX:

3.14%

BSJR:

4.20%

Макс. просадка

EIFAX:

-38.15%

BSJR:

-22.58%

Текущая просадка

EIFAX:

-2.41%

BSJR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 2.25%.


EIFAX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.44%

1 год

4.97%

5 лет

7.77%

10 лет

4.75%

BSJR

С начала года

2.25%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.90%

1 год

9.35%

5 лет

5.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIFAX и BSJR

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.


График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%
График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJR: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIFAX и BSJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIFAX c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIFAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EIFAX: 1.59
BSJR: 2.15
Коэффициент Сортино EIFAX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EIFAX: 2.75
BSJR: 3.30
Коэффициент Омега EIFAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EIFAX: 1.60
BSJR: 1.47
Коэффициент Кальмара EIFAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EIFAX: 1.21
BSJR: 2.87
Коэффициент Мартина EIFAX, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
EIFAX: 5.66
BSJR: 18.57

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
2.15
EIFAX
BSJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и BSJR

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности BSJR в 6.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.09%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
6.72%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и BSJR

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и BSJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.41%
0
EIFAX
BSJR

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и BSJR

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 1.79%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.79%
3.06%
EIFAX
BSJR