Сравнение EIFAX с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EIFAX и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIFAX и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | -1.88% | 4.54% | 8.91% | 11.86% | -2.98% | 5.41% | 1.90% | 2.29% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EIFAX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.35%.
EIFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 5.15%
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIFAX и BSJR
EIFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
EIFAX vs. BSJR — Ранг доходности на риск
EIFAX
BSJR
Сравнение EIFAX c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFAX | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.60 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.50 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.08 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 14.18 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFAX | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.60 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.51 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.42 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между EIFAX и BSJR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFAX и BSJR
Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 7.40% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIFAX и BSJR
Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIFAX | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -22.58% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.92% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -16.37% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.29% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.33% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.43% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFAX и BSJR
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 0.85%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIFAX | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.05% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.48% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.75% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 6.74% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 9.48% | -5.03% |