PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо EGRIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с EGRIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EGRIX.

Лучшие диверсификаторы для EGRIX

85 фондов имеют низкую корреляцию с EGRIX (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.14, против -0.01 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
AQR Style Premia Alternative Fund-0.14-0.03-0.01
60
MultistrategyEGRIX vs QSPIX
PGIM Securitized Credit Fund-0.08-0.070.09
100
Nontraditional BondsEGRIX vs SCFZX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y-0.06
100
Nontraditional BondsEGRIX vs CBYYX
Putnam Mortgage Opportunities Fund-0.03-0.030.05
83
Nontraditional BondsEGRIX vs PMOTX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund0.050.050.10
97
MultistrategyEGRIX vs SPATX
Смотреть все 110 диверсификаторов для EGRIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EGRIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EGRIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Meta Financial Group, Inc. (CASH) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Meta Financial Group, Inc.0.010.120.09
55
Financial Services
Eni S.p.A.0.140.170.11
90
Energy

Строк на странице

1–2 of 2

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит EGRIX

Добавьте EGRIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с EGRIX