Хотите диверсифицировать портфель помимо EGRIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с EGRIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EGRIX.
Лучшие диверсификаторы для EGRIX
89 фондов имеют низкую корреляцию с EGRIX (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.16, против -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.16 | -0.04 | -0.01 | 52 | Multistrategy | EGRIX vs QSPIX | |
| PGIM Securitized Credit Fund | -0.09 | -0.07 | 0.09 | 99 | Nontraditional Bonds | EGRIX vs SCFZX | |
| Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | -0.05 | — | — | 100 | Nontraditional Bonds | EGRIX vs CBYYX | |
| Putnam Mortgage Opportunities Fund | -0.03 | -0.02 | 0.05 | 67 | Nontraditional Bonds | EGRIX vs PMOTX | |
| PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | -0.01 | 0.06 | 0.06 | 73 | Commodities | EGRIX vs PCLAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EGRIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EGRIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Eni S.p.A. (E) (Energy), корреляция за 1 год — 0.15, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eni S.p.A. | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 97 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит EGRIX
Добавьте EGRIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EGRIX