Хотите сбалансировать вложение в EFT? У ETF ниже самая низкая корреляция с EFT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда EFT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EFT.
Лучшие диверсификаторы для EFT
0 ETF имеют низкую корреляцию с EFT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.32, почти не изменилась с 0.34 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 64 | Nasdaq-100, Derivative Income | EFT vs JEPQ | |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 54 | Large Cap Blend Equities | EFT vs QUAL | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 60 | S&P 500 | EFT vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EFT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EFT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.23, почти не изменилась с 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 59 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит EFT
Добавьте EFT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EFT