Хотите сбалансировать вложение в EFT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EFT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EFT
0 ETF имеют низкую корреляцию с EFT (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.33, почти не изменилась с 0.34 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | EFT vs JEPQ | |
| WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 64 | Quality Factor, Dividend, Large Cap Growth Equities | EFT vs DGRW | |
| Invesco Senior Loan ETF | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 56 | Bank Loan | EFT vs BKLN | |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 73 | Quality Factor, Large Cap Blend Equities | EFT vs QUAL | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 71 | S&P 500 | EFT vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EFT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.21, против 0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 64 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит EFT
Добавьте EFT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EFT