PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.48%/yr vs 8.24%/yr for VGK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.62%.

EFAX

1 день
-0.83%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.64%
6 месяцев
9.20%
1 год
18.68%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		6.64%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between EFAX and VGK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.91

The correlation between EFAX and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и VGK

Секторы
EFAX
VGK

Финансовые услуги

18.6%
23.9%

Технологии

11.6%
8.3%

Промышленность

9.5%
19.5%

Здравоохранение

9.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.8%

Сырьевые материалы

3.9%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.3%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Энергетика

1.5%
5.3%

Коммунальные услуги

1.2%
4.8%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
VGK
23.9%

Технологии

EFAX
11.6%
VGK
8.3%

Промышленность

EFAX
9.5%
VGK
19.5%

Здравоохранение

EFAX
9.0%
VGK
12.1%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
VGK
6.8%

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
VGK
5.4%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
VGK
8.5%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
VGK
3.3%

Недвижимость

EFAX
1.6%
VGK
1.5%

Энергетика

EFAX
1.5%
VGK
5.3%

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
VGK
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

EFAX vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.18

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.72

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

5.56

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EFAX и VGK

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-63.61%

+31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.09%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-14.31%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-32.74%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.41%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-13.34%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.25%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и VGK

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.73%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.78%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.40%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.90%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.96%

-1.86%

Сравнение комиссий EFAX и VGK

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и VGK

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.22%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EFAX and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to EFAX (5.24%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs VGK's -63.61%.

On 5-year performance, VGK leads with 8.24% vs 7.48% for EFAX. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EFAX has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGK has performed better with a 8.24% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.82% for VGK.

EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VGK is Europe Equities. EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.06% for VGK.

EFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор