PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFAX с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAX с VGK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

EFAX и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAX или VGK.

Корреляция

Корреляция между EFAX и VGK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.72

VGK:

0.64

Коэф-т Сортино

EFAX:

1.20

VGK:

1.12

Коэф-т Омега

EFAX:

1.16

VGK:

1.15

Коэф-т Кальмара

EFAX:

1.01

VGK:

0.90

Коэф-т Мартина

EFAX:

3.04

VGK:

2.52

Индекс Язвы

EFAX:

4.52%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

EFAX:

17.74%

VGK:

17.82%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

EFAX:

-0.12%

VGK:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 17.46%.

EFAX

С начала года

14.78%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

11.19%

1 год

12.71%

5 лет

12.05%

10 лет

N/A

VGK

С начала года

17.46%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

13.41%

1 год

11.32%

5 лет

14.20%

10 лет

5.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFAX и VGK

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAX и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAX c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и VGK

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VGK в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		2.39%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.98%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и VGK

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и VGK

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...