Сравнение EFAX с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EFAX и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAX или VGK.
Основные характеристики
| EFAX | VGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.73% | 4.16% |
| Дох-ть за 1 год | 11.35% | 10.48% |
| Дох-ть за 3 года | 2.45% | 3.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.29% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 0.75 |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 13.29% |
| Макс. просадка | -32.53% | -63.61% |
| Current Drawdown | -1.99% | -0.99% |
Корреляция
Корреляция между EFAX и VGK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и VGK
С начала года, EFAX показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 4.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и VGK
EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAX c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и VGK
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VGK в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 2.59% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.27% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и VGK
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и VGK
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.