PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFAX с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAX и VGK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EFAX и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.59%
-5.57%
EFAX
VGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.52

VGK:

0.18

Коэф-т Сортино

EFAX:

0.79

VGK:

0.34

Коэф-т Омега

EFAX:

1.10

VGK:

1.04

Коэф-т Кальмара

EFAX:

0.70

VGK:

0.20

Коэф-т Мартина

EFAX:

1.93

VGK:

0.63

Индекс Язвы

EFAX:

3.47%

VGK:

3.86%

Дневная вол-ть

EFAX:

12.97%

VGK:

13.25%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

EFAX:

-9.57%

VGK:

-11.92%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.26%.


EFAX

С начала года

4.16%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-1.60%

1 год

5.07%

5 лет

4.50%

10 лет

N/A

VGK

С начала года

0.26%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-6.34%

1 год

2.42%

5 лет

4.79%

10 лет

4.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAX и VGK

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EFAX c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.520.18
Коэффициент Сортино EFAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.790.34
Коэффициент Омега EFAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.04
Коэффициент Кальмара EFAX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.700.20
Коэффициент Мартина EFAX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.930.63
EFAX
VGK

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
0.18
EFAX
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и VGK

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VGK в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.76%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.49%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и VGK

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.57%
-11.92%
EFAX
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и VGK

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 3.60% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.60%
3.72%
EFAX
VGK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab