Хотите диверсифицировать портфель помимо EFAA? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EFAA, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EFAA
288 ETF имеют низкую корреляцию с EFAA (менее 0.3), из них 69 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.38, почти не изменилась с -0.36 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.38 | -0.36 | -0.36 | 58 | Derivative Income | EFAA vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.34 | — | — | 54 | Oil & Gas | EFAA vs DBE | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.32 | -0.24 | -0.24 | 56 | Leveraged Currency | EFAA vs YCS | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.29 | -0.13 | -0.13 | 72 | Oil & Gas | EFAA vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.25 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | EFAA vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EFAA и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Enterprise Products Partners L.P. (EPD) (Energy), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.09 | 0.12 | 0.12 | 86 | Energy | |
| Western Midstream Partners, LP | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 78 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 63 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит EFAA
Добавьте EFAA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EFAA