PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDN с ARX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDN с ARX.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima) and ARX.TO (ARC Resources Ltd.) are both stocks. EDN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ARX.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, EDN returned 5.61%/yr vs 7.22%/yr for ARX.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDN и ARX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и ARC Resources Ltd. (ARX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDN торгуется в USD, в то время как ARX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDN показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у ARX.TO с доходностью 23.46%. За последние 10 лет акции EDN уступали акциям ARX.TO по среднегодовой доходности: 5.61% против 7.22% соответственно.

EDN

1 день
-2.73%
1 месяц
9.82%
С начала года
-10.81%
6 месяцев
-24.92%
1 год
-17.61%
3 года*
35.67%
5 лет*
44.10%
10 лет*
5.61%

ARX.TO

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.50%
С начала года
23.46%
6 месяцев
24.25%
1 год
9.60%
3 года*
26.18%
5 лет*
27.90%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDN и ARX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDN
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima		-10.81%-30.18%121.53%142.43%50.75%25.00%-32.27%-76.87%-45.55%78.46%
ARX.TO
ARC Resources Ltd.		23.46%6.52%25.69%14.30%52.37%98.55%-21.05%15.07%-46.85%-29.37%

Correlation

The correlation between EDN and ARX.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2009 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDN:

$1.17B

ARX.TO:

CA$18.20B

EPS

EDN:

$7.34K

ARX.TO:

CA$2.52

Коэффициент P/E

EDN:

0.00

ARX.TO:

12.69

Коэффициент PEG

EDN:

0.00

ARX.TO:

0.36

Коэффициент P/S

EDN:

0.00

ARX.TO:

2.81

Коэффициент P/B

EDN:

0.00

ARX.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

EDN:

$3.20T

ARX.TO:

CA$6.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDN:

$785.01B

ARX.TO:

CA$2.75B

EBITDA (12 мес.)

EDN:

$981.10B

ARX.TO:

CA$3.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima

ARC Resources Ltd.

Часто сравнивают с EDN:
EDN с YPFEDN с SPYEDN с VOOEDN с CEPUEDN с ASCEDN с BLXEDN с BBAR
Часто сравнивают с ARX.TO:
ARX.TO с TOU.TOARX.TO с CNQ.TOARX.TO с WCP.TOARX.TO с PEY.TOARX.TO с PPL.TOARX.TO с MEG.TOARX.TO с CJ.TO

Доходность на риск

EDN vs. ARX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDN
Ранг доходности на риск EDN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ARX.TO
Ранг доходности на риск ARX.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARX.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARX.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARX.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARX.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARX.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDN c ARX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и ARC Resources Ltd. (ARX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDNARX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.27

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.68

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.38

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

0.61

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDN vs. ARX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDN на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ARX.TO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDN и ARX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDNARX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.27

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.19

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EDN и ARX.TO

Максимальная просадка EDN за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке ARX.TO в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDN и ARX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDNARX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.48%

-91.66%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.34%

-25.40%

-27.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.51%

-25.40%

-44.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.51%

-38.35%

-31.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.48%

-87.74%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.28%

-3.03%

-54.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.83%

-33.48%

-28.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.82%

15.65%

+10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EDN и ARX.TO

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с ARC Resources Ltd. (ARX.TO) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что EDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDNARX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

6.25%

+11.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.87%

30.37%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.44%

36.23%

+44.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

39.35%

+29.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.90%

43.11%

+21.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDN и ARX.TO

EDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARX.TO
ARC Resources Ltd.		2.50%3.03%2.69%3.36%2.68%2.49%5.00%7.33%7.41%4.07%2.81%7.19%
EDN
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDN и ARX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и ARC Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
846.71B
2.12B
(EDN) Общая выручка
(ARX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EDN значения в USD, ARX.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности EDN и ARX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и ARC Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
27.9%
52.6%
Активы портфеля
EDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 235.83B при выручке в 846.71B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

ARX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ARC Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

EDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 134.36B при выручке в 846.71B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

ARX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ARC Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 663.70M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

EDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 117.85B при выручке в 846.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

ARX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ARC Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 584.30M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

Часто задаваемые вопросы

EDN and ARX.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDN и ARX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор