PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSMC с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с COWZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. DSMC is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 12.37%/yr vs 12.39%/yr for COWZ. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 13.59%.

DSMC

1 день
-1.13%
1 месяц
5.77%
6 месяцев
13.16%
С начала года
22.99%
1 год
29.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.01%

COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF
$78.02M$64.36M$62.16M

DSMC

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
$292.01K$261.83K$232.66K

Сравнение доходности по годам DSMC и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		22.99%2.73%2.81%29.50%8.50%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		13.59%8.98%10.64%14.73%5.28%

Correlation

The correlation between DSMC and COWZ is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between DSMC and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSMC и COWZ

Секторы
DSMC
COWZ

Потребительский циклический сектор

16.9%
14.3%

Промышленность

16.8%
8.4%

Технологии

16.0%
22.9%

Энергетика

13.4%
11.2%

Здравоохранение

11.7%
19.9%

Потребительский защитный сектор

9.8%
10.6%

Сырьевые материалы

5.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.8%

Финансовые услуги

4.2%

-

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DSMC
16.9%
COWZ
14.3%

Промышленность

DSMC
16.8%
COWZ
8.4%

Технологии

DSMC
16.0%
COWZ
22.9%

Энергетика

DSMC
13.4%
COWZ
11.2%

Здравоохранение

DSMC
11.7%
COWZ
19.9%

Потребительский защитный сектор

DSMC
9.8%
COWZ
10.6%

Сырьевые материалы

DSMC
5.2%
COWZ
4.0%

Коммуникационные услуги

DSMC
4.9%
COWZ
8.8%

Финансовые услуги

DSMC
4.2%
COWZ

-

Недвижимость

DSMC
0.4%
COWZ

-

Коммунальные услуги

DSMC

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с CALFDSMC с IWNDSMC с AVUVDSMC с VFLO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VFLOCOWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

DSMC vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DSMC c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSMCCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.09

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.09

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.16

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

12.18

-2.29

DSMC vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSMC и COWZ

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-38.63%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-5.95%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-22.00%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.22%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-4.76%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.03%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и COWZ

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 4.84% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.95%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

8.82%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

11.85%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

17.68%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

19.86%

+0.33%

Сравнение комиссий DSMC и COWZ

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и COWZ

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности COWZ в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.07%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and COWZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.95%) compared to DSMC (4.84%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs COWZ's -38.63%.

On 3-year performance, COWZ leads with 12.39% vs 12.37% for DSMC. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWZ has performed better with a 12.39% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

COWZ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.07% for DSMC.

DSMC is categorized as Small Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Distillate and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор