Сравнение DRIP с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
DRIP и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции DRIP превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -46.64% против -55.80% соответственно.
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и BOIL
DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
DRIP vs. BOIL — Ранг доходности на риск
DRIP
BOIL
Сравнение DRIP c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.67 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -0.97 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -1.00 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.35 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.61 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и BOIL составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и BOIL
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и BOIL
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -100.00% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -82.08% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | -99.88% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | -99.98% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -93.51% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.77% | 60.88% | -14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и BOIL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.88%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 29.37% | -12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 109.37% | -69.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.99% | 120.58% | -53.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.82% | 118.63% | -49.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.13% | 101.93% | -4.80% |