PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIP с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIP и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.70%
-60.00%
DRIP
BOIL

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -69.63%.


DRIP

С начала года

-11.52%

1 месяц

-11.16%

6 месяцев

8.83%

1 год

-9.13%

5 лет (среднегодовая)

-57.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BOIL

С начала года

-69.63%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-57.24%

1 год

-79.87%

5 лет (среднегодовая)

-67.79%

10 лет (среднегодовая)

-62.36%

Основные характеристики


DRIPBOIL
Коэф-т Шарпа-0.21-0.82
Коэф-т Сортино0.01-1.64
Коэф-т Омега1.000.83
Коэф-т Кальмара-0.09-0.81
Коэф-т Мартина-0.47-1.26
Индекс Язвы19.49%64.25%
Дневная вол-ть44.62%98.31%
Макс. просадка-99.90%-100.00%
Текущая просадка-99.87%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и BOIL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между DRIP и BOIL составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIP c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21-0.82
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.01-1.64
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.000.83
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.09-0.81
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.47-1.26
DRIP
BOIL

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21
-0.82
DRIP
BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и BOIL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
5.58%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и BOIL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-99.98%
DRIP
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и BOIL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 15.22%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 30.88%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.22%
30.88%
DRIP
BOIL