PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRIP и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -51.97%. За последние 10 лет акции DRIP превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -42.26% против -58.64% соответственно.


DRIP

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
-45.22%
С начала года
-48.85%
1 год
-51.35%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-44.18%
10 лет*
-42.26%

BOIL

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.34%
6 месяцев
-31.80%
С начала года
-51.97%
1 год
-77.53%
3 года*
-66.23%
5 лет*
-68.58%
10 лет*
-58.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и BOIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
-48.85%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-51.97%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between DRIP and BOIL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

DRIP vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRIPBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.87

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-1.00

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.40

-0.03

DRIP vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и BOIL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и BOIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRIPBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-77.83%

+15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-97.17%

+21.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-99.92%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.99%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-100.00%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-93.61%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

55.55%

-19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и BOIL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 13.80%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRIPBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

19.67%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

100.26%

-56.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

111.81%

-55.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

119.02%

-51.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.86%

101.73%

-5.87%

Сравнение комиссий DRIP и BOIL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и BOIL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Часто задаваемые вопросы


DRIP and BOIL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (19.67%) compared to DRIP (13.80%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, DRIP leads with -42.26% vs -58.64% for BOIL. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRIP has performed better with a -42.26% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for BOIL.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while BOIL is Oil & Gas. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.31% for BOIL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор