PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с BOIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.95%/yr vs -56.95%/yr for BOIL. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -36.77%. За последние 10 лет акции DRIP превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -42.95% против -56.95% соответственно.

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between DRIP and BOIL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERY
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

DRIP vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.66

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
-0.78

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.90

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.92

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.26

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

-0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.61

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DRIP и BOIL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-80.85%

+17.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-96.86%

+20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-99.91%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.99%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-100.00%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-93.59%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

59.20%

-25.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и BOIL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 19.66%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

23.95%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

107.61%

-64.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

113.64%

-58.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

118.89%

-50.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

101.81%

-5.22%

Сравнение комиссий DRIP и BOIL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и BOIL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and BOIL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to DRIP (19.66%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, DRIP leads with -42.95% vs -56.95% for BOIL. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRIP has performed better with a -42.95% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for BOIL.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while BOIL is Leveraged Commodities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.31% for BOIL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор