Сравнение DRIP с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
DRIP и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или BOIL.
Основные характеристики
| DRIP | BOIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.82% | -52.25% |
| Дох-ть за 1 год | -41.75% | -75.84% |
| Дох-ть за 3 года | -54.57% | -69.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -52.94% | -67.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | -0.81 |
| Дневная вол-ть | 46.85% | 95.72% |
| Макс. просадка | -99.90% | -100.00% |
| Current Drawdown | -99.88% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между DRIP и BOIL составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и BOIL
С начала года, DRIP показывает доходность -15.82%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -52.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и BOIL
DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIP c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и BOIL
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 5.16% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и BOIL
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и BOIL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 11.23%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.71%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.