Сравнение DRIP с BOIL
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.06%/yr vs -57.84%/yr for BOIL. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIP показывает доходность -41.20%, а BOIL немного выше – -41.05%. За последние 10 лет акции DRIP превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -42.06% против -57.84% соответственно.
DRIP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 18.92%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -40.68%
- 1 год
- -42.23%
- 3 года*
- -27.26%
- 5 лет*
- -38.71%
- 10 лет*
- -42.06%
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
Сравнение доходности по годам DRIP и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -41.20% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between DRIP and BOIL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. BOIL — Ранг доходности на риск
DRIP
BOIL
Сравнение DRIP c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.98 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.36 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и BOIL
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -100.00% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -77.43% | +15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | -96.86% | +20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | -99.91% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | -99.99% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -100.00% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -93.59% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.75% | 56.83% | -23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и BOIL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 18.04%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 23.63% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.68% | 104.46% | -60.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.75% | 113.44% | -56.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.37% | 118.97% | -50.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.33% | 101.84% | -5.51% |
Сравнение комиссий DRIP и BOIL
DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и BOIL
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.36% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and BOIL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.63%) compared to DRIP (18.04%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs BOIL's -100.00%.
On 10-year performance, DRIP leads with -42.06% vs -57.84% for BOIL. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 18.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DRIP has performed better with a -42.06% return vs -57.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
DRIP has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for BOIL.
DRIP is categorized as Leveraged Equities, while BOIL is Oil & Gas. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор