PortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIP и BOIL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DRIP и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.33%
-99.98%
DRIP
BOIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIP:

0.79

BOIL:

-0.32

Коэф-т Сортино

DRIP:

1.57

BOIL:

0.21

Коэф-т Омега

DRIP:

1.20

BOIL:

1.02

Коэф-т Кальмара

DRIP:

0.51

BOIL:

-0.34

Коэф-т Мартина

DRIP:

3.78

BOIL:

-0.71

Индекс Язвы

DRIP:

13.42%

BOIL:

48.59%

Дневная вол-ть

DRIP:

63.95%

BOIL:

107.29%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

DRIP:

-99.83%

BOIL:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -12.59%.


DRIP

С начала года

15.62%

1 месяц

20.48%

6 месяцев

16.69%

1 год

53.75%

5 лет

-57.41%

10 лет

N/A

BOIL

С начала года

-12.59%

1 месяц

-34.68%

6 месяцев

3.15%

1 год

-28.14%

5 лет

-60.32%

10 лет

-56.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и BOIL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOIL: 1.31%
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIP: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIP: 0.79
BOIL: -0.32
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIP: 1.57
BOIL: 0.21
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRIP: 1.20
BOIL: 1.02
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIP: 0.51
BOIL: -0.34
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIP: 3.78
BOIL: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-0.32
DRIP
BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и BOIL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.30%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и BOIL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.83%
-99.98%
DRIP
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и BOIL

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 43.77% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 34.81%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.77%
34.81%
DRIP
BOIL