PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с BOIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

DRIP и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-53.90%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-29.61%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -29.61%. За последние 10 лет акции DRIP превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -47.04% против -55.56% соответственно.

DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

BOIL

1 день
0.75%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-29.61%
6 месяцев
-46.25%
1 год
-81.20%
3 года*
-64.52%
5 лет*
-62.47%
10 лет*
-55.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Сравнение комиссий DRIP и BOIL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

DRIP vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.68

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

-1.00

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.88

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.99

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

-1.33

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

-0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.61

+0.19

Корреляция

Корреляция между DRIP и BOIL составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и BOIL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и BOIL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-81.53%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-99.88%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.98%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-100.00%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-93.51%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

60.91%

-14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и BOIL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 14.57%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.44%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

29.44%

-14.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

109.34%

-70.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

120.51%

-53.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

118.61%

-49.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

101.94%

-4.82%