PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIP с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DRIPBOIL
Дох-ть с нач. г.-6.80%-73.99%
Дох-ть за 1 год-8.57%-86.34%
Дох-ть за 3 года-37.04%-82.03%
Дох-ть за 5 лет-54.68%-69.84%
Коэф-т Шарпа-0.11-0.90
Коэф-т Сортино0.17-2.18
Коэф-т Омега1.020.78
Коэф-т Кальмара-0.05-0.87
Коэф-т Мартина-0.25-1.25
Индекс Язвы19.12%69.56%
Дневная вол-ть45.19%96.99%
Макс. просадка-99.90%-100.00%
Текущая просадка-99.87%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между DRIP и BOIL составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и BOIL

С начала года, DRIP показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -73.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.78%
-50.00%
DRIP
BOIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и BOIL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIP c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.25
BOIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOIL, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOIL, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOIL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOIL, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOIL, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.25

Сравнение коэффициента Шарпа DRIP и BOIL

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11
-0.90
DRIP
BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и BOIL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
5.30%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и BOIL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-99.98%
DRIP
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и BOIL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.69%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.74%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.69%
23.74%
DRIP
BOIL