Хотите диверсифицировать портфель помимо DON? У ETF ниже самая низкая корреляция с DON — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DON.
Лучшие диверсификаторы для DON
389 ETF имеют низкую корреляцию с DON (менее 0.3), из них 42 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.27, почти не изменилась с -0.29 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.27 | -0.29 | — | 52 | Cryptocurrency | DON vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.26 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | DON vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.25 | — | — | 63 | Inverse Equities | DON vs SMST | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.23 | — | — | 73 | Derivative Income | DON vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.20 | -0.02 | 0.16 | 57 | Oil & Gas | DON vs DBE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DON, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DON и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.00, против 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.00 | 0.18 | 0.31 | 80 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | 0.06 | 0.21 | 0.33 | 84 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | 0.07 | 0.28 | 0.39 | 74 | Energy | |
| Enbridge Inc. | 0.14 | 0.38 | 0.51 | 88 | Energy | |
| Johnson & Johnson | 0.14 | 0.22 | 0.26 | 96 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DON
Добавьте DON в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DON