PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

DJIA и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и XYLD

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%14.52%9.15%-2.80%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%.

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий DJIA и XYLD

И DJIA, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.

DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

DJIA vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.79

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.27

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.09

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

6.37

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между DJIA и XYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и XYLD

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и XYLD

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIAXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-33.46%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.14%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-2.94%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.76%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.73%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и XYLD

Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеют волатильность 4.12% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIAXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.03%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

5.83%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.99%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

11.30%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

14.23%

-2.91%