Сравнение DJIA с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
DJIA и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJIA или XYLD.
Основные характеристики
| DJIA | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.44% | 15.90% |
| Дох-ть за 1 год | 16.97% | 19.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 3.83 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 24.40 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 7.93% | 6.87% |
| Макс. просадка | -16.91% | -33.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DJIA и XYLD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и XYLD
С начала года, DJIA показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 15.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и XYLD
И DJIA, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJIA c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и XYLD
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности XYLD в 9.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 6.45% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.09% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и XYLD
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и XYLD
Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.