PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJIA с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с XYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X - DJIA tracks the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index while XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 11.31%/yr vs 12.23%/yr for XYLD. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJIA показывает доходность 8.60%, а XYLD немного выше – 8.95%.

DJIA

1 день
0.09%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.42%
С начала года
8.60%
1 год
18.05%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.98%

XYLD

1 день
0.05%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
8.15%
С начала года
8.95%
1 год
18.93%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.30%
Всё время*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DJIA

Global X Dow 30 Covered Call ETF
$1.58M$1.37M$1.41M

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF
$27.78M$33.07M$32.50M

Сравнение доходности по годам DJIA и XYLD

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		8.60%9.11%14.52%9.15%-1.07%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		8.95%8.02%19.49%11.10%-7.44%

Correlation

The correlation between DJIA and XYLD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.71

The correlation between DJIA and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJIA и XYLD

Секторы
DJIA
XYLD

Финансовые услуги

26.7%
11.6%

Промышленность

18.9%
8.4%

Технологии

16.1%
38.5%

Здравоохранение

13.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.9%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Энергетика

1.9%
3.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

DJIA
26.7%
XYLD
11.6%

Промышленность

DJIA
18.9%
XYLD
8.4%

Технологии

DJIA
16.1%
XYLD
38.5%

Здравоохранение

DJIA
13.2%
XYLD
8.9%

Потребительский циклический сектор

DJIA
10.3%
XYLD
9.5%

Коммуникационные услуги

DJIA
5.2%
XYLD
9.9%

Сырьевые материалы

DJIA
3.9%
XYLD
1.7%

Потребительский защитный сектор

DJIA
3.9%
XYLD
4.5%

Энергетика

DJIA
1.9%
XYLD
3.0%

Недвижимость

DJIA

-

XYLD
1.8%

Коммунальные услуги

DJIA

-

XYLD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с SPYDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

DJIA vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DJIA c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJIAXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.71

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.84

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.59

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

18.68

-9.48

DJIA vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJIA и XYLD

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-33.46%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-5.29%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-15.53%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.67%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.02%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и XYLD

Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.91%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

5.96%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

7.03%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

11.27%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

14.15%

-3.07%

Сравнение комиссий DJIA и XYLD

И DJIA, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и XYLD

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что меньше доходности XYLD в 10.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.30%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.44%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and XYLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJIA has higher volatility (2.38%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs XYLD's -33.46%.

On 3-year performance, XYLD leads with 12.23% vs 11.31% for DJIA. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XYLD has performed better with a 12.23% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA and XYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

XYLD has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 10.30% for DJIA.

DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор