PortfoliosLab logo
Сравнение DJIA с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DJIA и XYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DJIA и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
15.44%
DJIA
XYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJIA:

0.53

XYLD:

0.55

Коэф-т Сортино

DJIA:

0.85

XYLD:

0.90

Коэф-т Омега

DJIA:

1.14

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

DJIA:

0.61

XYLD:

0.54

Коэф-т Мартина

DJIA:

2.91

XYLD:

2.50

Индекс Язвы

DJIA:

2.54%

XYLD:

3.34%

Дневная вол-ть

DJIA:

14.04%

XYLD:

15.30%

Макс. просадка

DJIA:

-16.91%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

DJIA:

-6.95%

XYLD:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -5.38%.


DJIA

С начала года

-3.23%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

0.96%

1 год

7.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-5.38%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-0.47%

1 год

8.40%

5 лет

10.09%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DJIA и XYLD

И DJIA, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJIA: 0.60%
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJIA и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJIA c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DJIA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DJIA: 0.53
XYLD: 0.55
Коэффициент Сортино DJIA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DJIA: 0.85
XYLD: 0.90
Коэффициент Омега DJIA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DJIA: 1.14
XYLD: 1.17
Коэффициент Кальмара DJIA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DJIA: 0.61
XYLD: 0.54
Коэффициент Мартина DJIA, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DJIA: 2.91
XYLD: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.55
DJIA
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и XYLD

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.85%, что меньше доходности XYLD в 13.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
12.85%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
13.08%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и XYLD

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-8.38%
DJIA
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и XYLD

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 10.97%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
12.49%
DJIA
XYLD