PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DJD с TDVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJD с TDVG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).

DJD и TDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price Group, Inc.. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJD или TDVG.

Корреляция

Корреляция между DJD и TDVG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DJD и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJD:

0.64

TDVG:

0.60

Коэф-т Сортино

DJD:

1.05

TDVG:

0.93

Коэф-т Омега

DJD:

1.14

TDVG:

1.14

Коэф-т Кальмара

DJD:

0.81

TDVG:

0.66

Коэф-т Мартина

DJD:

2.80

TDVG:

2.71

Индекс Язвы

DJD:

3.54%

TDVG:

3.40%

Дневная вол-ть

DJD:

14.55%

TDVG:

15.66%

Макс. просадка

DJD:

-34.66%

TDVG:

-19.20%

Текущая просадка

DJD:

-5.57%

TDVG:

-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 3.89%.

DJD

С начала года

1.44%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-0.60%

1 год

9.32%

5 лет

13.79%

10 лет

N/A

TDVG

С начала года

3.89%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

0.13%

1 год

9.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DJD и TDVG

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJD и TDVG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг риск-скорректированной доходности DJD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг риск-скорректированной доходности TDVG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDVG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJD c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и TDVG

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности TDVG в 1.04%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.85%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%3.26%3.65%0.16%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.04%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJD и TDVG

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и TDVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и TDVG

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 4.70%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...