Сравнение DJD с TDVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).
DJD и TDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DJD и TDVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJD и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.29% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 22.40% | 12.62% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | -0.24% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 26.20% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DJD показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью -0.24%.
DJD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 11.91%
TDVG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJD и TDVG
DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.
Доходность на риск
DJD vs. TDVG — Ранг доходности на риск
DJD
TDVG
Сравнение DJD c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJD | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.75 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.15 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.92 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJD | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.75 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DJD и TDVG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и TDVG
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности TDVG в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.57% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.06% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJD и TDVG
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и TDVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJD | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -19.20% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -7.24% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -19.20% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.11% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.84% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.40% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и TDVG
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.52%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJD | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.02% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 7.57% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 14.99% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.92% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.03% | +2.61% |