PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с VSDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с VSDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJD returned 10.23%/yr vs 6.90%/yr for VSDA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for VSDA.

Доходность

Сравнение доходности DJD и VSDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у VSDA с доходностью 5.73%.

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%

VSDA

1 день
0.96%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.79%
1 год
11.73%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и VSDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%17.28%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		5.73%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.27%

Correlation

The correlation between DJD and VSDA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.78

The correlation between DJD and VSDA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и VSDA

Секторы
DJD
VSDA

Здравоохранение

19.9%
7.6%

Финансовые услуги

14.7%
21.0%

Технологии

13.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

12.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

10.8%
31.5%

Промышленность

8.4%
16.8%

Энергетика

7.1%
2.5%

Сырьевые материалы

1.6%
8.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

DJD
19.9%
VSDA
7.6%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
VSDA
21.0%

Технологии

DJD
13.3%
VSDA
4.7%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
VSDA
0.1%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
VSDA
5.1%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
VSDA
31.5%

Промышленность

DJD
8.4%
VSDA
16.8%

Энергетика

DJD
7.1%
VSDA
2.5%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
VSDA
8.0%

Недвижимость

DJD

-

VSDA
0.0%

Коммунальные услуги

DJD

-

VSDA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGROVSDA с VTI

Доходность на риск

DJD vs. VSDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c VSDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDVSDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.05

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.60

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

1.25

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

3.19

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. VSDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа VSDA равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и VSDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDVSDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.05

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.67

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DJD и VSDA

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и VSDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDVSDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-32.12%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-9.44%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-15.54%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-16.14%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-5.37%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.64%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.68%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и VSDA

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.68%, в то время как у VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDVSDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.86%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

8.15%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

11.27%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.04%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.59%

+0.05%

Сравнение комиссий DJD и VSDA

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSDA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и VSDA

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VSDA в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.58%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and VSDA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDA has higher volatility (2.86%) compared to DJD (2.68%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs VSDA's -32.12%.

On 5-year performance, DJD leads with 10.23% vs 6.90% for VSDA. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJD has performed better with a 10.23% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for VSDA.

VSDA has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.42% for DJD.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while VSDA is Large Cap Growth Equities. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. They also come from different issuers: Invesco and Crestview. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.35% for VSDA.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и VSDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор