PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

DIVS.TO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVS.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 22.00%.

DIVS.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.01%
6 месяцев
4.09%
1 год
15.05%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
1.79%
1 месяц
6.03%
С начала года
22.00%
6 месяцев
22.24%
1 год
44.55%
3 года*
19.92%
5 лет*
27.10%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		0.01%14.93%24.96%12.11%-7.19%26.99%-1.19%-1.14%-12.33%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		22.00%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.90%

Корреляция

Корреляция между DIVS.TO и ENCC.TO составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий DIVS.TO и ENCC.TO

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Active Canadian Preferred Share Fund

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с DIVS.TO:
DIVS.TO с SPYDIVS.TO с XEQT.TODIVS.TO с ZSP.TODIVS.TO с XLPDIVS.TO с CPD.TODIVS.TO с LBS.TODIVS.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с HYLD.TO

Доходность на риск

DIVS.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS.TO
Ранг доходности на риск DIVS.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVS.TOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.65

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.05

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.80

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

7.24

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVS.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.00

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DIVS.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка DIVS.TO за все время составила -49.95%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS.TO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVS.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.95%

-89.91%

+39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-6.69%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-25.57%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.80%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-40.23%

+32.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.14%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) составляет 2.50%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что DIVS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVS.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.51%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

10.13%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

17.57%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

23.27%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

29.05%

-15.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность DIVS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		5.45%5.32%8.60%11.61%15.44%10.35%5.37%5.00%4.70%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.51%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%