Сравнение DISV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DISV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISV или VTI.
Основные характеристики
| DISV | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.54% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 20.53% | 40.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 8.12 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.66% | 12.68% |
| Макс. просадка | -26.77% | -55.45% |
| Текущая просадка | -6.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DISV и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DISV и VTI
С начала года, DISV показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISV и VTI
DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и VTI
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.74% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DISV и VTI
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и VTI
Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.96% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.