PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DISV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с VTI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

DISV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISV или VTI.

Корреляция

Корреляция между DISV и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DISV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISV:

0.80

VTI:

0.63

Коэф-т Сортино

DISV:

1.25

VTI:

1.04

Коэф-т Омега

DISV:

1.18

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

DISV:

1.10

VTI:

0.67

Коэф-т Мартина

DISV:

3.31

VTI:

2.53

Индекс Язвы

DISV:

4.71%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

DISV:

18.24%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

DISV:

-26.77%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

DISV:

0.00%

VTI:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.06%.

DISV

С начала года

19.33%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

18.35%

1 год

14.49%

3 года

13.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

1.06%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

0.34%

1 год

12.64%

3 года

16.08%

5 лет

16.14%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий DISV и VTI

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISV и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг риск-скорректированной доходности DISV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и VTI

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.40%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DISV и VTI

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и VTI

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...