Сравнение DISV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DISV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DISV и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 5.04% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -14.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DISV показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
DISV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISV и VTI
DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
DISV vs. VTI — Ранг доходности на риск
DISV
VTI
Сравнение DISV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.98 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.52 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.54 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 7.30 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.98 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DISV и VTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и VTI
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.52% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DISV и VTI
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -55.45% | +28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.30% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -5.54% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -8.08% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.60% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и VTI
Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.48% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 9.75% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 19.02% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.41% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.29% | -0.88% |