Сравнение DISV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DISV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISV или VTI.
Корреляция
Корреляция между DISV и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DISV и VTI
Основные характеристики
DISV:
1.01
VTI:
1.38
DISV:
1.41
VTI:
1.89
DISV:
1.18
VTI:
1.25
DISV:
1.43
VTI:
2.08
DISV:
3.32
VTI:
8.17
DISV:
4.34%
VTI:
2.19%
DISV:
14.28%
VTI:
12.92%
DISV:
-26.77%
VTI:
-55.45%
DISV:
-1.71%
VTI:
-3.32%
Доходность по периодам
С начала года, DISV показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.12%.
DISV
7.30%
4.05%
1.34%
14.02%
N/A
N/A
VTI
1.12%
-1.36%
7.06%
17.88%
16.08%
12.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISV и VTI
DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DISV и VTI
DISV
VTI
Сравнение DISV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и VTI
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.59% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DISV и VTI
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и VTI
Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.