PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DISV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DISV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
11.53%
DISV
VTI

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%.


DISV

С начала года

7.10%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-2.94%

1 год

14.40%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTI

С начала года

24.13%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.75%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

14.83%

10 лет (среднегодовая)

12.59%

Основные характеристики


DISVVTI
Коэф-т Шарпа1.122.63
Коэф-т Сортино1.543.51
Коэф-т Омега1.191.48
Коэф-т Кальмара1.823.84
Коэф-т Мартина5.6416.85
Индекс Язвы2.87%1.95%
Дневная вол-ть14.45%12.54%
Макс. просадка-26.77%-55.45%
Текущая просадка-7.33%-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISV и VTI

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DISV и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DISV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.122.63
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.543.51
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.48
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.823.84
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.6416.85
DISV
VTI

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
2.63
DISV
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и VTI

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VTI в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.78%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок DISV и VTI

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.33%
-2.03%
DISV
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и VTI

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.15% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
4.28%
DISV
VTI