PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIA с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIA и UDOW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DIA с UDOW

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).

DIA и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA или UDOW.

Доходность

Сравнение доходности DIA и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIA:

0.59

UDOW:

0.17

Коэф-т Сортино

DIA:

0.83

UDOW:

0.47

Коэф-т Омега

DIA:

1.11

UDOW:

1.06

Коэф-т Кальмара

DIA:

0.53

UDOW:

0.08

Коэф-т Мартина

DIA:

1.86

UDOW:

0.22

Индекс Язвы

DIA:

4.59%

UDOW:

15.48%

Дневная вол-ть

DIA:

17.39%

UDOW:

51.84%

Макс. просадка

DIA:

-51.87%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

DIA:

-5.26%

UDOW:

-24.67%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 11.19% против 17.40% соответственно.

DIA

С начала года

0.11%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

-4.83%

1 год

10.18%

3 года

10.44%

5 лет

12.78%

10 лет

11.19%

UDOW

С начала года

-9.90%

1 месяц

16.41%

6 месяцев

-23.86%

1 год

8.59%

3 года

12.09%

5 лет

23.30%

10 лет

17.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

ProShares UltraPro Dow30

Сравнение комиссий DIA и UDOW

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.

UDOW
ProShares UltraPro Dow30
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIA и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIA c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и UDOW

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности UDOW в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.28%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок DIA и UDOW

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и UDOW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и UDOW

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.62%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...