PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с UDOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.33%/yr vs 23.64%/yr for UDOW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DIA charges 0.16%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности DIA и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 13.33% против 23.64% соответственно.

DIA

1 день
1.66%
1 месяц
4.87%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.33%

UDOW

1 день
4.89%
1 месяц
14.00%
С начала года
17.76%
6 месяцев
18.56%
1 год
61.82%
3 года*
35.94%
5 лет*
13.83%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		17.76%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between DIA and UDOW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

1.00

The correlation between DIA and UDOW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и UDOW

Секторы
DIA
UDOW

Финансовые услуги

27.2%
27.2%

Промышленность

18.4%
18.4%

Технологии

17.1%
17.1%

Здравоохранение

13.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Сырьевые материалы

4.0%
4.0%

Энергетика

2.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIA
27.2%
UDOW
27.2%

Промышленность

DIA
18.4%
UDOW
18.4%

Технологии

DIA
17.1%
UDOW
17.1%

Здравоохранение

DIA
13.1%
UDOW
13.1%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
UDOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
UDOW
4.4%

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
UDOW
4.0%

Энергетика

DIA
2.4%
UDOW
2.4%

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
UDOW
1.9%

Недвижимость

DIA

-

UDOW

-

Коммунальные услуги

DIA

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSLUDOW с DOG

Доходность на риск

DIA vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.71

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.33

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.21

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

7.85

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDOW равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.31

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DIA и UDOW

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-80.29%

+28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-28.07%

+18.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-44.83%

+28.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-55.79%

+35.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-80.29%

+43.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-14.39%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

7.90%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и UDOW

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 3.28%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

9.70%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

27.98%

-18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

36.40%

-24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

44.23%

-29.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

51.77%

-34.23%

Сравнение комиссий DIA и UDOW

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и UDOW

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности UDOW в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.36%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.15%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DIA and UDOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UDOW has higher volatility (9.70%) compared to DIA (3.28%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.64% vs 13.33% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.64% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

DIA has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.15% for UDOW.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while UDOW is Leveraged Equities. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.95% for UDOW.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор