Сравнение DIA с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
DIA и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIA и UDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIA и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 12.28% против 20.47% соответственно.
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и UDOW
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.
Доходность на риск
DIA vs. UDOW — Ранг доходности на риск
DIA
UDOW
Сравнение DIA c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.59 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 1.91 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DIA и UDOW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и UDOW
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности UDOW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и UDOW
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и UDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIA | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -80.29% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -30.18% | +19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -55.79% | +35.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -80.29% | +43.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -21.30% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -14.46% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 9.31% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и UDOW
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.94%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIA | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 14.82% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 27.67% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 50.13% | -33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 44.05% | -29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 51.67% | -34.17% |