Сравнение DFQTX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или VTHRX.
Корреляция
Корреляция между DFQTX и VTHRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и VTHRX
Основные характеристики
DFQTX:
0.31
VTHRX:
0.76
DFQTX:
0.57
VTHRX:
1.13
DFQTX:
1.08
VTHRX:
1.15
DFQTX:
0.30
VTHRX:
0.51
DFQTX:
1.19
VTHRX:
3.38
DFQTX:
5.03%
VTHRX:
2.39%
DFQTX:
19.45%
VTHRX:
10.61%
DFQTX:
-59.35%
VTHRX:
-49.57%
DFQTX:
-11.47%
VTHRX:
-8.45%
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 8.74% против 4.53% соответственно.
DFQTX
-6.68%
-3.87%
-6.18%
5.61%
14.45%
8.74%
VTHRX
0.45%
-0.52%
-0.85%
7.88%
5.00%
4.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и VTHRX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFQTX и VTHRX
DFQTX
VTHRX
Сравнение DFQTX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и VTHRX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VTHRX в 2.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.26% | 1.15% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.72% | 2.73% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и VTHRX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и VTHRX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.