Сравнение DFQTX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или VTHRX.
Основные характеристики
| DFQTX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.63% | 11.71% |
| Дох-ть за 1 год | 37.85% | 21.12% |
| Дох-ть за 3 года | 9.45% | 2.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.21% | 7.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.92% | 7.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.59 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 18.95 | 14.84 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 8.64% |
| Макс. просадка | -59.35% | -49.57% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и VTHRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и VTHRX
С начала года, DFQTX показывает доходность 24.63%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 11.92% против 7.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и VTHRX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и VTHRX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTHRX в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.32% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и VTHRX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и VTHRX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.