Сравнение DFQTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DFQTX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и SCHD
Основные характеристики
DFQTX:
0.46
SCHD:
0.35
DFQTX:
0.71
SCHD:
0.56
DFQTX:
1.09
SCHD:
1.07
DFQTX:
0.59
SCHD:
0.56
DFQTX:
1.87
SCHD:
1.36
DFQTX:
3.45%
SCHD:
3.26%
DFQTX:
14.16%
SCHD:
12.71%
DFQTX:
-59.35%
SCHD:
-33.37%
DFQTX:
-7.99%
SCHD:
-7.81%
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.91% соответственно.
DFQTX
-3.02%
-2.36%
-1.13%
7.39%
19.12%
9.30%
SCHD
-1.28%
-3.40%
-3.15%
4.70%
16.65%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и SCHD
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFQTX и SCHD
DFQTX
SCHD
Сравнение DFQTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и SCHD
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHD в 3.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.21% | 1.15% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.89% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и SCHD
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и SCHD
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 5.44%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.