Сравнение DFQTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DFQTX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и SCHD
Основные характеристики
DFQTX:
1.75
SCHD:
1.20
DFQTX:
2.40
SCHD:
1.76
DFQTX:
1.33
SCHD:
1.21
DFQTX:
2.75
SCHD:
1.69
DFQTX:
10.69
SCHD:
5.86
DFQTX:
2.12%
SCHD:
2.30%
DFQTX:
12.95%
SCHD:
11.25%
DFQTX:
-59.35%
SCHD:
-33.37%
DFQTX:
-4.81%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFQTX имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции SCHD немного отстают с 10.86%.
DFQTX
20.68%
-1.90%
8.07%
21.28%
13.49%
11.37%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и SCHD
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и SCHD
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 0.88% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и SCHD
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и SCHD
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.97% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.