Сравнение DFQTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или SCHD.
Основные характеристики
| DFQTX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.38% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 38.28% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.09% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.91% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 19.11 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 11.31% |
| Макс. просадка | -59.35% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и SCHD
С начала года, DFQTX показывает доходность 24.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFQTX имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции SCHD немного отстают с 11.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и SCHD
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и SCHD
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и SCHD
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и SCHD
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.