Сравнение DFND с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).
DFND и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFND или VUAA.L.
Основные характеристики
| DFND | VUAA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.37% | 26.72% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | 38.97% |
| Дох-ть за 3 года | 2.48% | 10.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.41% | 15.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 4.48 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | 3.33 | 21.12 |
| Индекс Язвы | 5.59% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 29.97% | 11.69% |
| Макс. просадка | -22.65% | -34.05% |
| Текущая просадка | -3.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFND и VUAA.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFND и VUAA.L
С начала года, DFND показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 26.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFND и VUAA.L
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFND c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и VUAA.L
Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 1.53% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.03% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFND и VUAA.L
Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и VUAA.L
Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.