Хотите диверсифицировать портфель помимо DFIVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DFIVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DFIVX.
Лучшие диверсификаторы для DFIVX
24 фондов имеют низкую корреляцию с DFIVX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.08 | 0.05 | 0.15 | 90 | Municipal Bonds | DFIVX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.07 | 0.06 | 0.18 | 92 | Municipal Bonds | DFIVX vs DMREX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 0.00 | -0.04 | 0.05 | 96 | Long-Short | DFIVX vs VMNFX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 100 | Municipal Bonds | DFIVX vs DFSMX | |
| DFA Commodity Strategy Portfolio | 0.08 | 0.24 | 0.32 | 70 | Commodities | DFIVX vs DCMSX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DFIVX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DFIVX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Johnson & Johnson (JNJ) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.15, почти не изменилась с 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 96 | Healthcare | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.19 | 0.34 | 0.49 | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит DFIVX
Добавьте DFIVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFIVX