Хотите диверсифицировать портфель помимо DFIVX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем DFIVX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DFIVX
22 фондов имеют низкую корреляцию с DFIVX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.08 | 0.03 | 0.14 | 86 | Municipal Bonds | DFIVX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.05 | 0.06 | 0.17 | 88 | Municipal Bonds | DFIVX vs DMREX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 0.01 | -0.04 | 0.04 | 95 | Long-Short | DFIVX vs VMNFX | |
| DFA Commodity Strategy Portfolio | 0.08 | 0.23 | 0.32 | 74 | Commodities | DFIVX vs DCMSX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.09 | 0.19 | 0.20 | 84 | Inflation-Protected Bonds | DFIVX vs VTSPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DFIVX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Johnson & Johnson (JNJ) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.10, почти не изменилась с 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 96 | Healthcare | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.13 | 0.33 | 0.48 | 66 | Financial Services | |
| Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.36 | — | — | 79 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит DFIVX
Добавьте DFIVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFIVX