Хотите диверсифицировать портфель помимо DFIC? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DFIC, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DFIC
242 ETF имеют низкую корреляцию с DFIC (менее 0.3), из них 46 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.38, почти не изменилась с -0.31 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.38 | -0.31 | — | 56 | Leveraged Currency | DFIC vs YCS | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.37 | -0.36 | — | 58 | Derivative Income | DFIC vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.32 | -0.08 | 0.09 | 54 | Oil & Gas | DFIC vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.25 | -0.05 | — | 72 | Oil & Gas | DFIC vs UGA | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.20 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | DFIC vs RBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DFIC и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.25 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.07 | 0.13 | 0.25 | 84 | Energy | |
| Eli Lilly and Company | 0.15 | 0.23 | — | 81 | Healthcare | |
| Visa Inc. | 0.16 | 0.30 | — | 56 | Financial Services | |
| Cisco Systems, Inc. | 0.27 | 0.35 | — | 94 | Technology | |
| Becton, Dickinson and Company | 0.31 | 0.33 | — | 69 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DFIC
Добавьте DFIC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFIC