Сравнение DFEVX с MOTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI).
DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и MOTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEVX и MOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.66% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 9.64% | -11.92% | 33.77% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -5.83% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 17.63% | -13.92% | 34.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у MOTI с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции MOTI по среднегодовой доходности: 9.34% против 6.31% соответственно.
DFEVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.34%
MOTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и MOTI
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MOTI в 0.57%.
Доходность на риск
DFEVX vs. MOTI — Ранг доходности на риск
DFEVX
MOTI
Сравнение DFEVX c MOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEVX | MOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.42 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.69 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.09 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.46 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 1.75 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEVX | MOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.42 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.27 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFEVX и MOTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и MOTI
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MOTI в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.62% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.42% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и MOTI
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки MOTI в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и MOTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEVX | MOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -36.70% | -30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -15.45% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -31.14% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -36.70% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -11.34% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -9.12% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.10% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и MOTI
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEVX | MOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.92% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 10.32% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 16.73% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.43% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.12% | -2.64% |