PortfoliosLab logo
Сравнение DFEVX с MOTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEVX и MOTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и MOTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.28%
52.28%
DFEVX
MOTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEVX:

0.39

MOTI:

0.68

Коэф-т Сортино

DFEVX:

0.62

MOTI:

1.08

Коэф-т Омега

DFEVX:

1.08

MOTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFEVX:

0.36

MOTI:

0.88

Коэф-т Мартина

DFEVX:

1.03

MOTI:

1.92

Индекс Язвы

DFEVX:

5.71%

MOTI:

6.93%

Дневная вол-ть

DFEVX:

14.91%

MOTI:

19.52%

Макс. просадка

DFEVX:

-72.12%

MOTI:

-36.70%

Текущая просадка

DFEVX:

-7.23%

MOTI:

-5.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у MOTI с доходностью 10.74%.


DFEVX

С начала года

1.87%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-2.65%

1 год

4.14%

5 лет

12.02%

10 лет

4.01%

MOTI

С начала года

10.74%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

5.65%

1 год

12.71%

5 лет

9.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEVX и MOTI

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MOTI в 0.57%.


График комиссии MOTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTI: 0.57%
График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEVX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEVX и MOTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

MOTI
Ранг риск-скорректированной доходности MOTI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEVX c MOTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEVX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEVX: 0.39
MOTI: 0.68
Коэффициент Сортино DFEVX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFEVX: 0.62
MOTI: 1.08
Коэффициент Омега DFEVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEVX: 1.08
MOTI: 1.14
Коэффициент Кальмара DFEVX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEVX: 0.36
MOTI: 0.88
Коэффициент Мартина DFEVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEVX: 1.03
MOTI: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MOTI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и MOTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.68
DFEVX
MOTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и MOTI

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности MOTI в 4.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
4.66%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%3.28%2.49%2.45%1.99%2.54%2.60%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
4.32%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%5.86%1.33%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и MOTI

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, что больше максимальной просадки MOTI в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и MOTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-5.15%
DFEVX
MOTI

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и MOTI

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 8.36%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
10.41%
DFEVX
MOTI