Сравнение DFEMX с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEMX и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 1.14% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 0.10% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 2.97%.
DFEMX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.13%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 8.54%
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и AVES
И DFEMX, и AVES имеют комиссию равную 0.36%.
Доходность на риск
DFEMX vs. AVES — Ранг доходности на риск
DFEMX
AVES
Сравнение DFEMX c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEMX | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.76 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.32 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.40 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 9.31 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEMX | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и AVES составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и AVES
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности AVES в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.52% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и AVES
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEMX | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -27.40% | -35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.90% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -10.28% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -7.91% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.33% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и AVES
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 8.01%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEMX | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 8.89% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 12.90% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 18.09% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.73% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.73% | -0.40% |