PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEMX с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с AVES

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или AVES.

Корреляция

Корреляция между DFEMX и AVES составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
6.59%
DFEMX
AVES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEMX:

0.49

AVES:

0.27

Коэф-т Сортино

DFEMX:

0.78

AVES:

0.50

Коэф-т Омега

DFEMX:

1.10

AVES:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFEMX:

0.43

AVES:

0.26

Коэф-т Мартина

DFEMX:

1.42

AVES:

0.71

Индекс Язвы

DFEMX:

5.50%

AVES:

6.73%

Дневная вол-ть

DFEMX:

15.90%

AVES:

17.97%

Макс. просадка

DFEMX:

-63.93%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

DFEMX:

-8.77%

AVES:

-8.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEMX показывает доходность 2.61%, а AVES немного выше – 2.64%.

DFEMX

С начала года

2.61%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-2.62%

1 год

6.49%

5 лет

7.41%

10 лет

3.28%

AVES

С начала года

2.64%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-3.87%

1 год

2.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFEMX и AVES

И DFEMX, и AVES имеют комиссию равную 0.36%.

DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEMX: 0.36%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVES: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEMX и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEMX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEMX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFEMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEMX: 0.49
AVES: 0.27
Коэффициент Сортино DFEMX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFEMX: 0.78
AVES: 0.50
Коэффициент Омега DFEMX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEMX: 1.10
AVES: 1.06
Коэффициент Кальмара DFEMX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEMX: 0.48
AVES: 0.26
Коэффициент Мартина DFEMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEMX: 1.42
AVES: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.27
DFEMX
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и AVES

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности AVES в 3.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.10%3.14%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.98%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и AVES

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -63.93%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.43%
-8.03%
DFEMX
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и AVES

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 8.91%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.91%
10.29%
DFEMX
AVES