PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEMX с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и AVES


2026 (YTD)20252024202320222021
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
3.65%33.57%6.90%13.08%-16.91%0.10%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.23%.


DFEMX

1 день
2.48%
1 месяц
-9.04%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.28%
1 год
33.87%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.80%

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Emerging Markets Portfolio

Avantis Emerging Markets Value ETF

Сравнение комиссий DFEMX и AVES

И DFEMX, и AVES имеют комиссию равную 0.36%.


Доходность на риск

DFEMX vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEMXAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.72

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.28

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.48

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

9.44

+0.24

DFEMX vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEMXAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.72

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFEMX и AVES составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и AVES

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности AVES в 3.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
2.46%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и AVES

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и AVES.


Загрузка...

Показатели просадок


DFEMXAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-27.40%

-35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.90%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-10.06%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-7.91%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.39%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и AVES

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFEMXAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.78%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.88%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

18.08%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.73%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.73%

-0.38%