Сравнение DFEMX с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или AVEM.
Основные характеристики
| DFEMX | AVEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.60% | 15.18% |
| Дох-ть за 1 год | 21.92% | 24.46% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | 2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.44% | 6.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 8.40 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 13.02% | 15.72% |
| Макс. просадка | -62.43% | -36.05% |
| Текущая просадка | -3.10% | -2.71% |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и AVEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и AVEM
С начала года, DFEMX показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 15.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и AVEM
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEMX c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и AVEM
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности AVEM в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.11% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.66% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и AVEM
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и AVEM
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 3.72%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.