Сравнение DFEMX с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или AVEM.
Корреляция
Корреляция между DFEMX и AVEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и AVEM
Основные характеристики
DFEMX:
0.52
AVEM:
0.40
DFEMX:
0.81
AVEM:
0.69
DFEMX:
1.10
AVEM:
1.09
DFEMX:
0.45
AVEM:
0.43
DFEMX:
1.49
AVEM:
1.29
DFEMX:
5.48%
AVEM:
6.02%
DFEMX:
15.90%
AVEM:
19.35%
DFEMX:
-63.93%
AVEM:
-36.05%
DFEMX:
-8.98%
AVEM:
-7.10%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEMX показывает доходность 2.36%, а AVEM немного ниже – 2.31%.
DFEMX
2.36%
-2.58%
-2.50%
6.24%
8.07%
3.17%
AVEM
2.31%
-2.26%
-2.93%
5.65%
9.86%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и AVEM
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEMX и AVEM
DFEMX
AVEM
Сравнение DFEMX c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и AVEM
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что сопоставимо с доходностью AVEM в 3.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.11% | 3.14% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.10% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и AVEM
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -63.93%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и AVEM
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 8.93%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.