Сравнение DFEMX с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или AVEM.
Корреляция
Корреляция между DFEMX и AVEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и AVEM
Основные характеристики
DFEMX:
0.86
AVEM:
0.76
DFEMX:
1.26
AVEM:
1.14
DFEMX:
1.16
AVEM:
1.14
DFEMX:
0.51
AVEM:
0.66
DFEMX:
2.80
AVEM:
2.72
DFEMX:
4.01%
AVEM:
4.38%
DFEMX:
13.04%
AVEM:
15.61%
DFEMX:
-63.93%
AVEM:
-36.05%
DFEMX:
-11.43%
AVEM:
-9.76%
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью -0.61%.
DFEMX
-0.39%
-2.23%
-2.49%
13.23%
1.89%
3.72%
AVEM
-0.61%
-2.89%
-2.84%
13.62%
3.48%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и AVEM
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEMX и AVEM
DFEMX
AVEM
Сравнение DFEMX c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и AVEM
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности AVEM в 3.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.15% | 3.14% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.19% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и AVEM
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -63.93%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и AVEM
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 3.30%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.