PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.65%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%10.03%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

DFEMX

1 день
2.48%
1 месяц
-9.04%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.28%
1 год
33.87%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.80%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с DISVX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий DFEMX и AVEM

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DFEMX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.89

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.49

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.95

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

11.45

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.89

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между DFEMX и AVEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и AVEM

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.46%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и AVEM

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-36.05%

-26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-13.13%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-34.00%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-9.22%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-10.30%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.39%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и AVEM

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 8.56%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.24%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

14.73%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

20.03%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.87%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

20.37%

-4.02%