Сравнение DFCEX с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или SCHE.
Корреляция
Корреляция между DFCEX и SCHE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и SCHE
Основные характеристики
DFCEX:
0.43
SCHE:
0.67
DFCEX:
0.68
SCHE:
1.07
DFCEX:
1.09
SCHE:
1.14
DFCEX:
0.39
SCHE:
0.62
DFCEX:
1.16
SCHE:
2.13
DFCEX:
5.65%
SCHE:
5.88%
DFCEX:
15.14%
SCHE:
18.74%
DFCEX:
-64.72%
SCHE:
-36.16%
DFCEX:
-7.46%
SCHE:
-10.33%
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 4.04% против 3.32% соответственно.
DFCEX
0.87%
-0.76%
-3.09%
4.67%
10.14%
4.04%
SCHE
3.04%
-0.62%
-1.66%
10.48%
7.66%
3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и SCHE
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFCEX и SCHE
DFCEX
SCHE
Сравнение DFCEX c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и SCHE
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SCHE в 2.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.44% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.94% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и SCHE
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и SCHE
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 8.55%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.