PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFCEX с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с SCHE

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или SCHE.

Корреляция

Корреляция между DFCEX и SCHE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCEX:

0.37

SCHE:

0.61

Коэф-т Сортино

DFCEX:

0.66

SCHE:

0.92

Коэф-т Омега

DFCEX:

1.09

SCHE:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFCEX:

0.37

SCHE:

0.51

Коэф-т Мартина

DFCEX:

1.08

SCHE:

1.74

Индекс Язвы

DFCEX:

5.77%

SCHE:

5.95%

Дневная вол-ть

DFCEX:

15.22%

SCHE:

18.80%

Макс. просадка

DFCEX:

-64.72%

SCHE:

-36.16%

Текущая просадка

DFCEX:

-1.34%

SCHE:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 4.78% против 3.92% соответственно.

DFCEX

С начала года

7.54%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

6.26%

1 год

6.31%

3 года

7.99%

5 лет

10.97%

10 лет

4.78%

SCHE

С начала года

9.46%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

8.17%

1 год

11.40%

3 года

7.94%

5 лет

8.81%

10 лет

3.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Сравнение комиссий DFCEX и SCHE

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCEX и SCHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCEX c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и SCHE

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SCHE в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.23%3.42%3.53%3.77%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.77%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.27%2.50%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и SCHE

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и SCHE

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 3.32%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...