Хотите диверсифицировать портфель помимо DFAI? У ETF ниже самая низкая корреляция с DFAI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DFAI.
Лучшие диверсификаторы для DFAI
254 ETF имеют низкую корреляцию с DFAI (менее 0.3), из них 50 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.42, против -0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.42 | -0.29 | -0.24 | 73 | Leveraged Currency | DFAI vs YCS | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.41 | -0.30 | — | 52 | Cryptocurrency | DFAI vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.37 | -0.33 | -0.33 | 53 | Inverse Equities | DFAI vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.37 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | DFAI vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.34 | — | — | 73 | Derivative Income | DFAI vs WNTR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DFAI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DFAI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Devon Energy Corporation (DVN) (Energy), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.28 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corporation | -0.12 | 0.13 | 0.28 | 76 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.12 | 0.08 | 0.26 | 69 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.11 | 0.11 | 0.25 | 67 | Energy | |
| Waste Management, Inc. | -0.11 | 0.11 | 0.22 | 56 | Industrials | |
| Chevron Corporation | -0.09 | 0.11 | 0.28 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DFAI
Добавьте DFAI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFAI