Хотите диверсифицировать портфель помимо DFAI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DFAI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DFAI
233 ETF имеют низкую корреляцию с DFAI (менее 0.3), из них 53 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.39, против -0.25 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.39 | -0.30 | -0.25 | 56 | Leveraged Currency | DFAI vs YCS | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.37 | — | — | 58 | Derivative Income | DFAI vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.34 | -0.10 | 0.09 | 54 | Oil & Gas | DFAI vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.29 | -0.09 | 0.08 | 72 | Oil & Gas | DFAI vs UGA | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.22 | -0.20 | -0.20 | 97 | Inflation-Protected Bonds | DFAI vs RBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DFAI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Devon Energy Corporation (DVN) (Energy), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.27 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corporation | -0.15 | 0.12 | 0.27 | 71 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.15 | 0.07 | 0.25 | 68 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.14 | 0.09 | 0.24 | 65 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.13 | 0.10 | 0.26 | 72 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.13 | 0.08 | 0.18 | 63 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DFAI
Добавьте DFAI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFAI