Хотите диверсифицировать портфель помимо DFAI? У ETF ниже самая низкая корреляция с DFAI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DFAI.
Лучшие диверсификаторы для DFAI
222 ETF имеют низкую корреляцию с DFAI (менее 0.3), из них 23 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.45, против -0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.45 | -0.30 | -0.24 | 63 | Leveraged Currency | DFAI vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.31 | -0.07 | 0.09 | 55 | Oil & Gas | DFAI vs UGA | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.24 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | DFAI vs RBIL | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.18 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | DFAI vs IBIC | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.16 | — | — | 99 | CLO | DFAI vs ACLO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DFAI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DFAI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.10 | 0.10 | 0.25 | 65 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.08 | 0.11 | 0.21 | 72 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.07 | 0.12 | 0.26 | 72 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.06 | 0.12 | 0.26 | 70 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.04 | 0.23 | 0.34 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DFAI
Добавьте DFAI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFAI