PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEVLX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVLX с VSIAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEVLX или VSIAX.

Корреляция

Корреляция между DEVLX и VSIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEVLX:

-0.01

VSIAX:

0.03

Коэф-т Сортино

DEVLX:

0.26

VSIAX:

0.28

Коэф-т Омега

DEVLX:

1.03

VSIAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

DEVLX:

0.06

VSIAX:

0.08

Коэф-т Мартина

DEVLX:

0.17

VSIAX:

0.24

Индекс Язвы

DEVLX:

8.44%

VSIAX:

7.85%

Дневная вол-ть

DEVLX:

22.78%

VSIAX:

21.32%

Макс. просадка

DEVLX:

-60.08%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

DEVLX:

-13.77%

VSIAX:

-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.73% соответственно.

DEVLX

С начала года

-4.81%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-11.38%

1 год

-0.05%

5 лет

14.33%

10 лет

6.74%

VSIAX

С начала года

-5.75%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

-11.23%

1 год

0.78%

5 лет

15.97%

10 лет

7.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEVLX и VSIAX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEVLX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг риск-скорректированной доходности DEVLX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEVLX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и VSIAX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VSIAX в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		1.29%1.23%2.81%0.77%0.37%0.68%0.95%0.84%0.40%0.52%0.71%0.34%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.27%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и VSIAX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и VSIAX

Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 7.11% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...