Сравнение DEVLX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEVLX или VBR.
Основные характеристики
| DEVLX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | 6.09% |
| Дох-ть за 1 год | 22.15% | 25.38% |
| Дох-ть за 3 года | 1.86% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.35% | 10.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.26% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 21.86% | 16.70% |
| Макс. просадка | -60.08% | -62.01% |
| Current Drawdown | -1.21% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и VBR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEVLX показывает доходность 6.33%, а VBR немного ниже – 6.09%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 7.26% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и VBR
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEVLX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и VBR
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности VBR в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 8.41% | 8.94% | 4.37% | 4.43% | 0.68% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% | 5.32% | 2.20% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и VBR
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и VBR
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.