Сравнение DEVLX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVLX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 5.53% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 9.03% против 10.14% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.03%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и VBR
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
DEVLX vs. VBR — Ранг доходности на риск
DEVLX
VBR
Сравнение DEVLX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVLX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.62 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVLX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и VBR
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.03% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и VBR
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVLX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -61.98% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -14.18% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -24.19% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -45.28% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.75% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.32% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.46% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и VBR
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVLX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.40% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 11.29% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 20.64% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 19.85% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 21.73% | +1.76% |