Сравнение DEVLX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEVLX или VBR.
Основные характеристики
| DEVLX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.08% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 32.36% | 39.83% |
| Дох-ть за 3 года | 0.07% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.80% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.32% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 7.46 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 20.02% | 17.16% |
| Макс. просадка | -63.90% | -62.01% |
| Текущая просадка | -0.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и VBR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEVLX показывает доходность 19.08%, а VBR немного выше – 19.39%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 4.32% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и VBR
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEVLX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и VBR
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 2.36% | 2.81% | 0.77% | 0.37% | 0.68% | 0.95% | 0.84% | 0.40% | 0.52% | 0.71% | 0.34% | 0.10% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и VBR
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -63.90%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и VBR
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.