PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEVLX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVLX с VBR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEVLX или VBR.

Корреляция

Корреляция между DEVLX и VBR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DEVLX:

14.62%

VBR:

14.54%

Макс. просадка

DEVLX:

-0.46%

VBR:

-0.62%

Текущая просадка

DEVLX:

-0.08%

VBR:

0.00%

Доходность по периодам

DEVLX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VBR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEVLX и VBR

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEVLX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг риск-скорректированной доходности DEVLX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEVLX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и VBR

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VBR в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и VBR

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки VBR в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и VBR

Загрузка...