PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DES с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DESRWJ
Дох-ть с нач. г.-4.75%-4.57%
Дох-ть за 1 год10.25%7.60%
Дох-ть за 3 года1.11%1.83%
Дох-ть за 5 лет4.51%13.63%
Дох-ть за 10 лет6.09%9.52%
Коэф-т Шарпа0.570.39
Дневная вол-ть19.33%21.54%
Макс. просадка-65.49%-55.97%
Current Drawdown-6.64%-7.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DES и RWJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DES и RWJ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DES показывает доходность -4.75%, а RWJ немного выше – -4.57%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 6.09% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.55%
11.50%
DES
RWJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Сравнение комиссий DES и RWJ

DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DES c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DES, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DES, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DES, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DES, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.19
RWJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWJ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RWJ, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RWJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RWJ, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RWJ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.33

Сравнение коэффициента Шарпа DES и RWJ

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа RWJ равного 0.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DES и RWJ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.57
0.39
DES
RWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и RWJ

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности RWJ в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
2.74%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%2.94%2.68%2.45%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.34%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.61%0.74%0.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок DES и RWJ

Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.64%
-7.94%
DES
RWJ

Волатильность

Сравнение волатильности DES и RWJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 5.71%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.71%
6.20%
DES
RWJ