PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с RWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.06%/yr vs 13.01%/yr for RWJ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DES charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности DES и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DES показывает доходность 16.57%, а RWJ немного выше – 17.38%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 8.06% против 13.01% соответственно.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between DES and RWJ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.91

The correlation between DES and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DES и RWJ

Секторы
DES
RWJ

Финансовые услуги

23.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

14.8%
23.9%

Промышленность

13.3%
16.2%

Энергетика

10.7%
7.4%

Недвижимость

9.6%
4.0%

Сырьевые материалы

6.0%
5.2%

Технологии

5.5%
9.9%

Коммунальные услуги

4.6%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.3%

Здравоохранение

1.7%
11.2%

Финансовые услуги

DES
23.7%
RWJ
11.0%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
RWJ
23.9%

Промышленность

DES
13.3%
RWJ
16.2%

Энергетика

DES
10.7%
RWJ
7.4%

Недвижимость

DES
9.6%
RWJ
4.0%

Сырьевые материалы

DES
6.0%
RWJ
5.2%

Технологии

DES
5.5%
RWJ
9.9%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
RWJ
0.9%

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
RWJ
6.9%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
RWJ
3.3%

Здравоохранение

DES
1.7%
RWJ
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

DES vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.03

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.91

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.48

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

11.12

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.03

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DES и RWJ

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-55.97%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-11.31%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-29.29%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-29.29%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-51.33%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-9.24%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.53%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и RWJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.09%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.66%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

12.35%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

19.40%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

23.72%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

26.14%

-4.17%

Сравнение комиссий DES и RWJ

DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и RWJ

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DES and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.66%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.01% vs 8.06% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.01% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.00% for RWJ.

DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор