Сравнение DES с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
DES и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или RWJ.
Корреляция
Корреляция между DES и RWJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DES и RWJ
Основные характеристики
DES:
-0.11
RWJ:
-0.30
DES:
-0.00
RWJ:
-0.26
DES:
1.00
RWJ:
0.97
DES:
-0.09
RWJ:
-0.26
DES:
-0.31
RWJ:
-0.96
DES:
7.57%
RWJ:
7.84%
DES:
21.53%
RWJ:
25.56%
DES:
-65.49%
RWJ:
-55.97%
DES:
-21.66%
RWJ:
-25.61%
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность -14.25%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 5.19% против 7.70% соответственно.
DES
-14.25%
-8.53%
-14.41%
-1.74%
13.59%
5.19%
RWJ
-19.79%
-10.50%
-19.28%
-6.72%
21.75%
7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и RWJ
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DES и RWJ
DES
RWJ
Сравнение DES c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и RWJ
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности RWJ в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 3.31% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.43% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок DES и RWJ
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и RWJ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 11.79%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.