Сравнение DES с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
DES и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или RWJ.
Основные характеристики
| DES | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.32% | -3.80% |
| Дох-ть за 1 год | 16.96% | 13.20% |
| Дох-ть за 3 года | 1.91% | 2.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.71% | 13.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.29% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 19.23% | 21.49% |
| Макс. просадка | -65.49% | -55.97% |
| Current Drawdown | -5.24% | -7.19% |
Корреляция
Корреляция между DES и RWJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DES и RWJ
С начала года, DES показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 6.29% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и RWJ
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DES c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и RWJ
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности RWJ в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.87% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 2.94% | 2.68% | 2.45% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.33% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок DES и RWJ
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и RWJ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.96%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.