Сравнение DEM с MFEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).
DEM и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEM или MFEM.
Корреляция
Корреляция между DEM и MFEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEM и MFEM
Основные характеристики
DEM:
-0.08
MFEM:
-0.23
DEM:
-0.00
MFEM:
-0.21
DEM:
1.00
MFEM:
0.97
DEM:
-0.10
MFEM:
-0.23
DEM:
-0.21
MFEM:
-0.56
DEM:
5.55%
MFEM:
6.22%
DEM:
15.03%
MFEM:
15.29%
DEM:
-51.85%
MFEM:
-42.28%
DEM:
-10.85%
MFEM:
-14.86%
Доходность по периодам
С начала года, DEM показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у MFEM с доходностью -5.64%.
DEM
-1.14%
-5.41%
-10.29%
-1.00%
9.98%
3.79%
MFEM
-5.64%
-6.97%
-13.95%
-3.28%
9.24%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM и MFEM
DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MFEM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEM и MFEM
DEM
MFEM
Сравнение DEM c MFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и MFEM
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности MFEM в 6.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 5.84% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% | 5.51% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 6.35% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 2.99% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEM и MFEM
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки MFEM в -42.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и MFEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и MFEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеют волатильность 5.95% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.