PortfoliosLab logo
Сравнение DEM с MFEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEM и MFEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DEM и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.18%
25.72%
DEM
MFEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEM:

0.41

MFEM:

0.25

Коэф-т Сортино

DEM:

0.68

MFEM:

0.47

Коэф-т Омега

DEM:

1.09

MFEM:

1.06

Коэф-т Кальмара

DEM:

0.43

MFEM:

0.22

Коэф-т Мартина

DEM:

1.13

MFEM:

0.61

Индекс Язвы

DEM:

5.96%

MFEM:

6.93%

Дневная вол-ть

DEM:

16.65%

MFEM:

17.00%

Макс. просадка

DEM:

-51.85%

MFEM:

-42.28%

Текущая просадка

DEM:

-5.81%

MFEM:

-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у MFEM с доходностью -0.01%.


DEM

С начала года

4.45%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-0.87%

1 год

5.34%

5 лет

10.68%

10 лет

4.02%

MFEM

С начала года

-0.01%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-5.16%

1 год

2.58%

5 лет

9.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEM и MFEM

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MFEM в 0.49%.


График комиссии DEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEM: 0.63%
График комиссии MFEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MFEM: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEM и MFEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

MFEM
Ранг риск-скорректированной доходности MFEM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFEM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEM c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEM: 0.41
MFEM: 0.25
Коэффициент Сортино DEM, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEM: 0.68
MFEM: 0.47
Коэффициент Омега DEM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DEM: 1.09
MFEM: 1.06
Коэффициент Кальмара DEM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEM: 0.43
MFEM: 0.22
Коэффициент Мартина DEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEM: 1.13
MFEM: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа MFEM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.25
DEM
MFEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и MFEM

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности MFEM в 5.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
5.53%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
5.99%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%2.99%0.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEM и MFEM

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки MFEM в -42.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и MFEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.81%
-9.78%
DEM
MFEM

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и MFEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеют волатильность 9.39% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.39%
9.88%
DEM
MFEM