PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с MFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index while MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEM returned 9.57%/yr vs 8.84%/yr for MFEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DEM charges 0.63%/yr vs 0.49%/yr for MFEM.

Доходность

Сравнение доходности DEM и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 19.97%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 31.49%.

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и MFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%5.05%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%

Correlation

The correlation between DEM and MFEM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.90

The correlation between DEM and MFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEM и MFEM

Секторы
DEM
MFEM

Финансовые услуги

21.9%
17.7%

Технологии

17.4%
23.1%

Промышленность

9.5%
12.2%

Энергетика

6.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.3%

Сырьевые материалы

3.5%
15.1%

Недвижимость

3.0%
1.1%

Коммунальные услуги

3.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.8%

Здравоохранение

0.6%
1.7%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
MFEM
17.7%

Технологии

DEM
17.4%
MFEM
23.1%

Промышленность

DEM
9.5%
MFEM
12.2%

Энергетика

DEM
6.1%
MFEM
8.7%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
MFEM
3.5%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.0%
MFEM
8.3%

Сырьевые материалы

DEM
3.5%
MFEM
15.1%

Недвижимость

DEM
3.0%
MFEM
1.1%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
MFEM
3.9%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
MFEM
4.8%

Здравоохранение

DEM
0.6%
MFEM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRFMFEM с FNDE

Доходность на риск

DEM vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMMFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.87

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.71

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.27

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

15.72

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEM равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DEM и MFEM

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и MFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-43.32%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-12.86%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-19.22%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-31.39%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.14%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-11.49%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.49%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и MFEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 5.64%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

8.47%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

16.92%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

19.11%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

16.60%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.40%

-1.44%

Сравнение комиссий DEM и MFEM

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MFEM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и MFEM

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности MFEM в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEM and MFEM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.47%) compared to DEM (5.64%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs MFEM's -43.32%.

On 5-year performance, DEM leads with 9.57% vs 8.84% for MFEM. On fees, MFEM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEM has performed better with a 9.57% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFEM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.12% for MFEM.

DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and PIMCO. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.49% for MFEM.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и MFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор