Сравнение DEM с MFEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).
DEM и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEM или MFEM.
Основные характеристики
| DEM | MFEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.11% | 9.74% |
| Дох-ть за 1 год | 18.68% | 20.67% |
| Дох-ть за 3 года | 6.07% | 0.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.00% | 5.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 6.37 | 6.81 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 14.73% | 14.58% |
| Макс. просадка | -51.85% | -42.28% |
| Текущая просадка | -6.67% | -5.46% |
Корреляция
Корреляция между DEM и MFEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEM и MFEM
С начала года, DEM показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 9.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM и MFEM
DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MFEM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEM c MFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и MFEM
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности MFEM в 5.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 5.31% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% | 5.51% | 4.10% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 5.47% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 2.99% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEM и MFEM
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки MFEM в -42.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и MFEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и MFEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеют волатильность 4.65% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.