PortfoliosLab logo
Сравнение DEM с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEM и IHDG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DEM и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.15%
141.43%
DEM
IHDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEM:

0.41

IHDG:

-0.14

Коэф-т Сортино

DEM:

0.68

IHDG:

-0.09

Коэф-т Омега

DEM:

1.09

IHDG:

0.99

Коэф-т Кальмара

DEM:

0.43

IHDG:

-0.13

Коэф-т Мартина

DEM:

1.13

IHDG:

-0.48

Индекс Язвы

DEM:

5.96%

IHDG:

5.17%

Дневная вол-ть

DEM:

16.65%

IHDG:

17.31%

Макс. просадка

DEM:

-51.85%

IHDG:

-29.24%

Текущая просадка

DEM:

-5.81%

IHDG:

-9.66%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям IHDG по среднегодовой доходности: 4.02% против 7.84% соответственно.


DEM

С начала года

4.45%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-0.87%

1 год

5.34%

5 лет

10.68%

10 лет

4.02%

IHDG

С начала года

-1.27%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-2.63%

5 лет

10.29%

10 лет

7.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEM и IHDG

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IHDG в 0.58%.


График комиссии DEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEM: 0.63%
График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEM и IHDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEM c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEM: 0.41
IHDG: -0.14
Коэффициент Сортино DEM, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEM: 0.68
IHDG: -0.09
Коэффициент Омега DEM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEM: 1.09
IHDG: 0.99
Коэффициент Кальмара DEM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEM: 0.43
IHDG: -0.13
Коэффициент Мартина DEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEM: 1.13
IHDG: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
-0.14
DEM
IHDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и IHDG

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности IHDG в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
5.53%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.95%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Просадки

Сравнение просадок DEM и IHDG

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.81%
-9.66%
DEM
IHDG

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и IHDG

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 9.39%, в то время как у WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.39%
12.36%
DEM
IHDG