PortfoliosLab logo
Сравнение DEM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEM и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DEM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.48%
3.61%
DEM
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEM:

0.35

SCHD:

0.88

Коэф-т Сортино

DEM:

0.59

SCHD:

1.33

Коэф-т Омега

DEM:

1.07

SCHD:

1.16

Коэф-т Кальмара

DEM:

0.45

SCHD:

1.26

Коэф-т Мартина

DEM:

1.16

SCHD:

3.70

Индекс Язвы

DEM:

4.44%

SCHD:

2.70%

Дневная вол-ть

DEM:

14.54%

SCHD:

11.33%

Макс. просадка

DEM:

-51.85%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DEM:

-11.47%

SCHD:

-7.68%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.57% против 11.00% соответственно.


DEM

С начала года

-1.83%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-8.48%

1 год

5.59%

5 лет

3.00%

10 лет

4.57%

SCHD

С начала года

-1.13%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

3.61%

1 год

10.49%

5 лет

10.77%

10 лет

11.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEM и SCHD

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.350.88
Коэффициент Сортино DEM, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.591.33
Коэффициент Омега DEM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.16
Коэффициент Кальмара DEM, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.451.26
Коэффициент Мартина DEM, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.163.70
DEM
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.35
0.88
DEM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и SCHD

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SCHD в 3.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
5.33%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.68%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DEM и SCHD

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.47%
-7.68%
DEM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и SCHD

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 3.23%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.23%
3.72%
DEM
SCHD