PortfoliosLab logo
Сравнение DEM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEM и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DEM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.75%
369.64%
DEM
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEM:

0.41

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

DEM:

0.68

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

DEM:

1.09

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

DEM:

0.43

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

DEM:

1.13

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

DEM:

5.96%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

DEM:

16.65%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DEM:

-51.85%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DEM:

-5.81%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.02% против 10.43% соответственно.


DEM

С начала года

4.45%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-0.87%

1 год

5.34%

5 лет

10.68%

10 лет

4.02%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEM и SCHD

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEM: 0.63%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEM: 0.41
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино DEM, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEM: 0.68
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега DEM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEM: 1.09
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара DEM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEM: 0.43
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина DEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEM: 1.13
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.18
DEM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и SCHD

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
5.53%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DEM и SCHD

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.81%
-11.47%
DEM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и SCHD

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 9.39%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.39%
11.20%
DEM
SCHD