PortfoliosLab logo
Сравнение DEM с IDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEM и IDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DEM и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.52%
64.09%
DEM
IDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEM:

0.41

IDV:

1.32

Коэф-т Сортино

DEM:

0.68

IDV:

1.79

Коэф-т Омега

DEM:

1.09

IDV:

1.25

Коэф-т Кальмара

DEM:

0.43

IDV:

1.79

Коэф-т Мартина

DEM:

1.13

IDV:

4.68

Индекс Язвы

DEM:

5.96%

IDV:

4.53%

Дневная вол-ть

DEM:

16.65%

IDV:

16.14%

Макс. просадка

DEM:

-51.85%

IDV:

-70.14%

Текущая просадка

DEM:

-5.81%

IDV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 4.02% против 5.01% соответственно.


DEM

С начала года

4.45%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-0.87%

1 год

5.34%

5 лет

10.68%

10 лет

4.02%

IDV

С начала года

17.79%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

12.46%

1 год

21.17%

5 лет

13.12%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEM и IDV

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


График комиссии DEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEM: 0.63%
График комиссии IDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDV: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEM и IDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг риск-скорректированной доходности IDV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEM c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEM: 0.41
IDV: 1.32
Коэффициент Сортино DEM, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEM: 0.68
IDV: 1.79
Коэффициент Омега DEM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEM: 1.09
IDV: 1.25
Коэффициент Кальмара DEM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEM: 0.43
IDV: 1.79
Коэффициент Мартина DEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEM: 1.13
IDV: 4.68

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
1.32
DEM
IDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и IDV

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности IDV в 5.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
5.53%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
5.37%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%6.03%

Просадки

Сравнение просадок DEM и IDV

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.81%
0
DEM
IDV

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и IDV

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 9.39%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.39%
10.41%
DEM
IDV