PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

DEM и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEM и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.43%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.20% соответственно.

DEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
6.43%
6 месяцев
9.25%
1 год
22.28%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий DEM и IDV

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

DEM vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.86

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.56

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

4.18

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

18.52

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.86

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.21

-0.01

Корреляция

Корреляция между DEM и IDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и IDV

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.23%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок DEM и IDV

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-70.14%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.76%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-29.19%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-42.50%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.37%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-15.53%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.43%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и IDV

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.99%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.93%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.61%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.48%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.96%

+0.05%