Сравнение DEM с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DEM и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEM или IDV.
Основные характеристики
| DEM | IDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.83% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 15.19% | 16.47% |
| Дох-ть за 3 года | 4.95% | 2.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.17% | 3.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.16% | 3.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 1.80 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 5.33 | 6.34 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 14.81% | 13.19% |
| Макс. просадка | -51.85% | -70.14% |
| Текущая просадка | -8.64% | -8.63% |
Корреляция
Корреляция между DEM и IDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEM и IDV
С начала года, DEM показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 4.16% против 3.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM и IDV
DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEM c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и IDV
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности IDV в 6.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 5.42% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% | 5.51% | 4.10% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.33% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок DEM и IDV
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и IDV
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 4.69% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.