Сравнение DBB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DBB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 3.49% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 8.60% против 1.68% соответственно.
DBB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.60%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и BND
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
DBB vs. BND — Ранг доходности на риск
DBB
BND
Сравнение DBB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.93 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.32 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.75 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 4.78 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.93 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.04 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DBB и BND составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и BND
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.53% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и BND
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -18.58% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -2.44% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -17.91% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -18.58% | -19.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -2.54% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -3.07% | -28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 0.90% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и BND
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 1.63% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 2.52% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 4.30% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 6.00% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 5.52% | +12.94% |