PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBB с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBB и BND составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности DBB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.06%
1.36%
DBB
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBB:

0.66

BND:

0.31

Коэф-т Сортино

DBB:

1.06

BND:

0.46

Коэф-т Омега

DBB:

1.12

BND:

1.05

Коэф-т Кальмара

DBB:

0.37

BND:

0.12

Коэф-т Мартина

DBB:

1.74

BND:

0.87

Индекс Язвы

DBB:

6.89%

BND:

1.91%

Дневная вол-ть

DBB:

18.15%

BND:

5.43%

Макс. просадка

DBB:

-60.20%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

DBB:

-20.58%

BND:

-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.30% против 1.36% соответственно.


DBB

С начала года

7.87%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-1.35%

1 год

11.27%

5 лет

7.20%

10 лет

3.30%

BND

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.41%

1 год

1.67%

5 лет

-0.34%

10 лет

1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBB и BND

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


DBB
Invesco DB Base Metals Fund
График комиссии DBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.660.31
Коэффициент Сортино DBB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.060.46
Коэффициент Омега DBB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.05
Коэффициент Кальмара DBB, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.370.12
Коэффициент Мартина DBB, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.740.87
DBB
BND

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
0.31
DBB
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и BND

DBB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DBB
Invesco DB Base Metals Fund
0.00%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.33%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DBB и BND

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.58%
-9.27%
DBB
BND

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и BND

Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.10%
1.65%
DBB
BND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab