Сравнение DBB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DBB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBB или BND.
Доходность
Сравнение доходности DBB и BND
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.38% соответственно.
DBB
9.13%
-3.25%
-5.62%
15.30%
8.22%
2.80%
BND
1.70%
-0.51%
3.15%
6.10%
-0.32%
1.38%
Основные характеристики
| DBB | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 2.30 | 3.46 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 18.34% | 5.65% |
| Макс. просадка | -60.20% | -18.84% |
| Текущая просадка | -19.65% | -9.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и BND
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DBB и BND составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и BND
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 6.61% | 7.21% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и BND
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и BND
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.