PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBB с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBB и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DBB с BND

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

DBB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBB или BND.

Доходность

Сравнение доходности DBB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBB:

-0.49

BND:

1.10

Коэф-т Сортино

DBB:

-0.74

BND:

1.60

Коэф-т Омега

DBB:

0.92

BND:

1.19

Коэф-т Кальмара

DBB:

-0.39

BND:

0.47

Коэф-т Мартина

DBB:

-1.24

BND:

2.79

Индекс Язвы

DBB:

8.74%

BND:

2.11%

Дневная вол-ть

DBB:

18.41%

BND:

5.32%

Макс. просадка

DBB:

-60.20%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

DBB:

-22.49%

BND:

-7.09%

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.60% против 1.54% соответственно.

DBB

С начала года

-2.44%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-8.83%

3 года

-3.09%

5 лет

9.97%

10 лет

3.60%

BND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.82%

3 года

1.52%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий DBB и BND

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBB и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг риск-скорректированной доходности DBB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и BND

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности BND в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		4.87%4.75%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.74%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок DBB и BND

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и BND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и BND

Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...