Сравнение DBB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DBB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 8.49% против 1.67% соответственно.
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и BND
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
DBB vs. BND — Ранг доходности на риск
DBB
BND
Сравнение DBB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.99 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.41 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.81 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 4.98 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.99 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.04 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DBB и BND составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и BND
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и BND
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -18.58% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -2.44% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -17.91% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -18.58% | -19.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -2.58% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -3.07% | -28.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 0.89% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и BND
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 1.63% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 2.52% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 4.30% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 6.00% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 5.52% | +12.94% |